PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CASH.TO с KMLM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CASH.TO с KMLM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CASH.TO (Global X High Interest Savings ETF) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CASH.TO is a Money Market fund actively managed by Global X, while KMLM is a Long-Short fund actively managed by CICC. Both are actively managed. Over the past 3 years, CASH.TO returned 3.59%/yr vs 0.55%/yr for KMLM. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. CASH.TO charges 0.11%/yr vs 0.90%/yr for KMLM.

Доходность

Сравнение доходности CASH.TO и KMLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CASH.TO торгуется в CAD, в то время как KMLM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KMLM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CASH.TO показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 11.83%.

CASH.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.01%
1 год
2.23%
3 года*
3.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

KMLM

1 день
0.70%
1 месяц
-0.30%
С начала года
11.83%
6 месяцев
13.24%
1 год
15.28%
3 года*
0.55%
5 лет*
7.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CASH.TO и KMLM

2026 (YTD)20252024202320222021
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		0.87%2.45%4.53%5.11%2.38%0.08%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		11.83%-7.41%6.63%-7.91%38.89%-1.22%

Correlation

The correlation between CASH.TO and KMLM is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X High Interest Savings ETF

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Часто сравнивают с CASH.TO:
CASH.TO с ZMMK.TOCASH.TO с CBIL.TOCASH.TO с HSAV.TOCASH.TO с PSA.TOCASH.TO с CMR.TOCASH.TO с SGOVCASH.TO с TCSH.TO
Часто сравнивают с KMLM:
KMLM с DBMFKMLM с SPYKMLM с VOOKMLM с WTMFKMLM с FMFKMLM с BTALKMLM с CMDY

Доходность на риск

CASH.TO vs. KMLM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CASH.TO
Ранг доходности на риск CASH.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASH.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASH.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASH.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CASH.TO c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CASH.TOKMLMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
9.48
1.21

+8.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
25.92
1.70

+24.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

6.97

1.22

+5.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

112.08

2.75

+109.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

385.49

7.91

+377.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CASH.TO vs. KMLM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CASH.TO на текущий момент составляет 9.48, что выше коэффициента Шарпа KMLM равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CASH.TO и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CASH.TOKMLMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48

1.21

+8.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.50

0.54

+4.96

Просадки

Сравнение просадок CASH.TO и KMLM

Максимальная просадка CASH.TO за все время составила -0.80%, что меньше максимальной просадки KMLM в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASH.TO и KMLM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CASH.TOKMLMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.80%

-27.81%

+27.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-5.58%

+5.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.06%

-22.39%

+22.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-13.22%

+13.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-12.71%

+12.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

1.94%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CASH.TO и KMLM

Текущая волатильность для Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) составляет 0.08%, в то время как у KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что CASH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CASH.TOKMLMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

4.43%

-4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.16%

10.91%

-10.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24%

12.75%

-12.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.61%

15.84%

-15.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.61%

15.88%

-15.27%

Сравнение комиссий CASH.TO и KMLM

CASH.TO берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CASH.TO и KMLM

Дивидендная доходность CASH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности KMLM в 4.57%

ПозицияTTM20252024202320222021
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		2.19%2.53%4.37%5.05%2.30%0.10%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.57%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%

Часто задаваемые вопросы

CASH.TO and KMLM have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CASH.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CASH.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.90% for KMLM.

CASH.TO is categorized as Money Market, while KMLM is Long-Short. They also come from different issuers: Global X and CICC. Their fees differ too: 0.11% for CASH.TO and 0.90% for KMLM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CASH.TO и KMLM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор