Сравнение CARR с WMS
CARR (Carrier Global Corporation) and WMS (Advanced Drainage Systems, Inc.) are both stocks. Both operate in the Building Products & Equipment industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, CARR returned 9.42%/yr vs 4.26%/yr for WMS. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CARR и WMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARR показывает доходность 28.46%, что значительно выше, чем у WMS с доходностью -9.66%.
CARR
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 28.46%
- 6 месяцев
- 28.00%
- 1 год
- -3.50%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- —
WMS
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -8.73%
- С начала года
- -9.66%
- 6 месяцев
- -11.87%
- 1 год
- 14.17%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 18.64%
Сравнение доходности по годам CARR и WMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 28.46% | -21.57% | 20.26% | 41.47% | -22.68% | 45.31% | 176.86% |
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | -9.66% | 25.97% | -17.48% | 72.44% | -39.53% | 63.46% | 213.51% |
Correlation
The correlation between CARR and WMS is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2020 г. | 0.55 |
The correlation between CARR and WMS has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CARR:
$56.76B
WMS:
$10.24B
CARR:
$1.55
WMS:
$5.45
CARR:
43.59
WMS:
23.97
CARR:
0.64
WMS:
1.19
CARR:
2.63
WMS:
3.20
CARR:
$21.87B
WMS:
$3.19B
CARR:
$5.43B
WMS:
$1.27B
CARR:
$3.15B
WMS:
$586.61M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARR vs. WMS — Ранг доходности на риск
CARR
WMS
Сравнение CARR c WMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carrier Global Corporation (CARR) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARR | WMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.10 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 0.56 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 1.34 | -1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARR | WMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.37 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.10 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.50 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок CARR и WMS
Максимальная просадка CARR за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки WMS в -53.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARR и WMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARR | WMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.82% | -53.58% | +12.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.38% | -25.60% | -11.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.91% | -45.75% | +7.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.82% | -50.12% | +9.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.31% | -26.37% | +10.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.22% | -17.90% | +3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.04% | 10.56% | +13.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARR и WMS
Carrier Global Corporation (CARR) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что CARR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARR | WMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | 8.93% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.73% | 25.53% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.51% | 38.90% | -4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.73% | 42.01% | -10.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.49% | 41.57% | -8.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARR и WMS
Дивидендная доходность CARR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности WMS в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 1.71% | 1.70% | 1.16% | 1.30% | 1.54% | 0.94% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | 0.57% | 0.48% | 0.54% | 0.38% | 0.57% | 0.31% | 0.43% | 3.48% | 1.28% | 1.13% | 1.12% | 0.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CARR и WMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carrier Global Corporation и Advanced Drainage Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CARR и WMS
CARR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.24B при выручке в 5.34B, что соответствует валовой рентабельности в 23.3%.
WMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 354.44M при выручке в 816.10M, что соответствует валовой рентабельности в 43.4%.
CARR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила об операционной прибыли в 259.00M при выручке в 5.34B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
WMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.25M при выручке в 816.10M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
CARR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.00M при выручке в 5.34B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
WMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.90M при выручке в 816.10M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
Часто задаваемые вопросы
CARR and WMS have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARR has higher volatility (9.42%) compared to WMS (8.93%). In terms of maximum drawdown, CARR dropped -40.82% vs WMS's -53.58%.
WMS currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARR и WMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор