Сравнение CARR с TREX
CARR (Carrier Global Corporation) and TREX (Trex Company, Inc.) are both stocks. Both operate in the Building Products & Equipment industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, CARR returned 9.42%/yr vs -15.54%/yr for TREX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CARR и TREX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARR показывает доходность 28.46%, что значительно выше, чем у TREX с доходностью 19.87%.
CARR
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 28.46%
- 6 месяцев
- 28.00%
- 1 год
- -3.50%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- —
TREX
- 1 день
- 6.05%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 19.87%
- 6 месяцев
- 22.45%
- 1 год
- -25.77%
- 3 года*
- -10.07%
- 5 лет*
- -15.54%
- 10 лет*
- 14.76%
Сравнение доходности по годам CARR и TREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 28.46% | -21.57% | 20.26% | 41.47% | -22.68% | 45.31% | 176.86% |
TREX Trex Company, Inc. | 19.87% | -49.18% | -16.62% | 95.58% | -68.65% | 61.29% | 120.75% |
Correlation
The correlation between CARR and TREX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2020 г. | 0.51 |
The correlation between CARR and TREX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CARR:
$56.76B
TREX:
$4.42B
CARR:
$1.55
TREX:
$1.80
CARR:
43.59
TREX:
23.41
CARR:
0.64
TREX:
64.36
CARR:
2.63
TREX:
3.80
CARR:
4.11
TREX:
4.44
CARR:
$21.87B
TREX:
$1.18B
CARR:
$5.43B
TREX:
$461.26M
CARR:
$3.15B
TREX:
$308.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARR vs. TREX — Ранг доходности на риск
CARR
TREX
Сравнение CARR c TREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carrier Global Corporation (CARR) и Trex Company, Inc. (TREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARR | TREX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.94 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | -0.46 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | -0.73 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARR | TREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | -0.52 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | -0.33 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.25 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок CARR и TREX
Максимальная просадка CARR за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки TREX в -90.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARR и TREX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARR | TREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.82% | -90.53% | +49.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.38% | -56.01% | +18.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.91% | -69.90% | +31.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.82% | -78.58% | +37.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.31% | -70.11% | +53.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.22% | -38.75% | +24.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.04% | 35.32% | -11.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARR и TREX
Текущая волатильность для Carrier Global Corporation (CARR) составляет 9.42%, в то время как у Trex Company, Inc. (TREX) волатильность равна 13.04%. Это указывает на то, что CARR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARR | TREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | 13.04% | -3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.73% | 26.51% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.51% | 50.31% | -15.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.73% | 47.13% | -15.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.49% | 46.37% | -12.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARR и TREX
Дивидендная доходность CARR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как TREX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 1.71% | 1.70% | 1.16% | 1.30% | 1.54% | 0.94% | 0.74% |
TREX Trex Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CARR и TREX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carrier Global Corporation и Trex Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CARR и TREX
CARR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.24B при выручке в 5.34B, что соответствует валовой рентабельности в 23.3%.
TREX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 139.02M при выручке в 343.40M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
CARR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила об операционной прибыли в 259.00M при выручке в 5.34B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
TREX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.51M при выручке в 343.40M, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.
CARR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.00M при выручке в 5.34B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
TREX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trex Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.40M при выручке в 343.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
Часто задаваемые вопросы
CARR and TREX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TREX has higher volatility (13.04%) compared to CARR (9.42%). In terms of maximum drawdown, CARR dropped -40.82% vs TREX's -90.53%.
CARR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARR и TREX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор