Сравнение CARR с SPXC
CARR (Carrier Global Corporation) and SPXC (SPX Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CARR in Building Products & Equipment, SPXC in Specialty Industrial Machinery. Over the past 5 years, CARR returned 9.42%/yr vs 30.08%/yr for SPXC. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CARR и SPXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARR показывает доходность 28.46%, что значительно выше, чем у SPXC с доходностью 14.94%.
CARR
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 28.46%
- 6 месяцев
- 28.00%
- 1 год
- -3.50%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- —
SPXC
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- 14.94%
- 6 месяцев
- 11.54%
- 1 год
- 45.81%
- 3 года*
- 39.57%
- 5 лет*
- 30.08%
- 10 лет*
- 30.96%
Сравнение доходности по годам CARR и SPXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 28.46% | -21.57% | 20.26% | 41.47% | -22.68% | 45.31% | 176.86% |
SPXC SPX Corporation | 14.94% | 37.48% | 44.06% | 53.86% | 10.00% | 9.42% | 81.50% |
Correlation
The correlation between CARR and SPXC is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2020 г. | 0.56 |
The correlation between CARR and SPXC has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CARR:
$56.76B
SPXC:
$11.62B
CARR:
$1.55
SPXC:
$5.19
CARR:
43.59
SPXC:
44.32
CARR:
0.64
SPXC:
0.01
CARR:
2.63
SPXC:
4.78
CARR:
4.11
SPXC:
5.08
CARR:
$21.87B
SPXC:
$2.35B
CARR:
$5.43B
SPXC:
$909.30M
CARR:
$3.15B
SPXC:
$475.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARR vs. SPXC — Ранг доходности на риск
CARR
SPXC
Сравнение CARR c SPXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carrier Global Corporation (CARR) и SPX Corporation (SPXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARR | SPXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.99 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 5.09 | -5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARR | SPXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 1.26 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.86 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.34 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок CARR и SPXC
Максимальная просадка CARR за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки SPXC в -81.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARR и SPXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARR | SPXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.82% | -81.12% | +40.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.38% | -23.15% | -14.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.91% | -33.54% | -4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.82% | -38.32% | -2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.31% | -5.39% | -10.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.22% | -29.02% | +14.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.04% | 9.03% | +15.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARR и SPXC
Текущая волатильность для Carrier Global Corporation (CARR) составляет 9.42%, в то время как у SPX Corporation (SPXC) волатильность равна 10.68%. Это указывает на то, что CARR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARR | SPXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | 10.68% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.73% | 27.88% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.51% | 36.54% | -2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.73% | 35.14% | -3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.49% | 37.46% | -3.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARR и SPXC
Дивидендная доходность CARR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как SPXC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 1.71% | 1.70% | 1.16% | 1.30% | 1.54% | 0.94% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXC SPX Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 386.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CARR и SPXC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carrier Global Corporation и SPX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CARR и SPXC
CARR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.24B при выручке в 5.34B, что соответствует валовой рентабельности в 23.3%.
SPXC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPX Corporation сообщила о валовой прибыли в 230.60M при выручке в 566.80M, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
CARR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила об операционной прибыли в 259.00M при выручке в 5.34B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
SPXC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPX Corporation сообщила об операционной прибыли в 87.70M при выручке в 566.80M, что соответствует операционной рентабельности 15.5%.
CARR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.00M при выручке в 5.34B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
SPXC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPX Corporation сообщила о чистой прибыли в 59.90M при выручке в 566.80M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
CARR and SPXC have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXC has higher volatility (10.68%) compared to CARR (9.42%). In terms of maximum drawdown, CARR dropped -40.82% vs SPXC's -81.12%.
SPXC currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARR и SPXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор