Сравнение CARR с MAS
CARR (Carrier Global Corporation) and MAS (Masco Corporation) are both stocks. Both operate in the Building Products & Equipment industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, CARR returned 9.42%/yr vs 5.32%/yr for MAS. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CARR и MAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARR показывает доходность 28.46%, что значительно выше, чем у MAS с доходностью 9.65%.
CARR
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 28.46%
- 6 месяцев
- 28.00%
- 1 год
- -3.50%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- —
MAS
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 9.65%
- 6 месяцев
- 11.41%
- 1 год
- 11.17%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 5.32%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение доходности по годам CARR и MAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 28.46% | -21.57% | 20.26% | 41.47% | -22.68% | 45.31% | 176.86% |
MAS Masco Corporation | 9.65% | -10.92% | 10.04% | 46.56% | -32.09% | 29.61% | 67.84% |
Correlation
The correlation between CARR and MAS is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2020 г. | 0.58 |
The correlation between CARR and MAS shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CARR:
$56.76B
MAS:
$13.99B
CARR:
$1.55
MAS:
$4.02
CARR:
43.59
MAS:
17.13
CARR:
0.64
MAS:
0.52
CARR:
2.63
MAS:
1.87
CARR:
$21.87B
MAS:
$7.68B
CARR:
$5.43B
MAS:
$2.72B
CARR:
$3.15B
MAS:
$1.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARR vs. MAS — Ранг доходности на риск
CARR
MAS
Сравнение CARR c MAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carrier Global Corporation (CARR) и Masco Corporation (MAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARR | MAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.09 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 0.46 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 0.95 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARR | MAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.35 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.18 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.22 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок CARR и MAS
Максимальная просадка CARR за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки MAS в -88.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARR и MAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARR | MAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.82% | -88.75% | +47.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.38% | -24.38% | -13.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.91% | -30.95% | -6.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.82% | -37.95% | -2.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.31% | -16.99% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.22% | -23.64% | +9.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.04% | 11.82% | +12.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARR и MAS
Carrier Global Corporation (CARR) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Masco Corporation (MAS) с волатильностью 8.44%. Это указывает на то, что CARR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARR | MAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | 8.44% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.73% | 25.57% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.51% | 31.97% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.73% | 29.90% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.49% | 29.39% | +4.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARR и MAS
Дивидендная доходность CARR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности MAS в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 1.71% | 1.70% | 1.16% | 1.30% | 1.54% | 0.94% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAS Masco Corporation | 1.83% | 1.95% | 1.60% | 1.70% | 2.40% | 1.20% | 0.99% | 1.03% | 1.49% | 0.92% | 1.22% | 12.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CARR и MAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carrier Global Corporation и Masco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CARR и MAS
CARR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.24B при выручке в 5.34B, что соответствует валовой рентабельности в 23.3%.
MAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masco Corporation сообщила о валовой прибыли в 686.00M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.
CARR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила об операционной прибыли в 259.00M при выручке в 5.34B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
MAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masco Corporation сообщила об операционной прибыли в 316.00M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
CARR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.00M при выручке в 5.34B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
MAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masco Corporation сообщила о чистой прибыли в 213.00M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.
Часто задаваемые вопросы
CARR and MAS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARR has higher volatility (9.42%) compared to MAS (8.44%). In terms of maximum drawdown, CARR dropped -40.82% vs MAS's -88.75%.
MAS currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARR и MAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор