PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARE с TRV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CARE с TRV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CARE (Carter Bankshares, Inc.) and TRV (The Travelers Companies, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CARE in Banks - Regional, TRV in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, CARE returned 8.70%/yr vs 12.41%/yr for TRV. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CARE и TRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carter Bankshares, Inc. (CARE) и The Travelers Companies, Inc. (TRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARE показывает доходность 46.44%, что значительно выше, чем у TRV с доходностью 2.67%. За последние 10 лет акции CARE уступали акциям TRV по среднегодовой доходности: 8.70% против 12.41% соответственно.

CARE

1 день
0.49%
1 месяц
9.38%
С начала года
46.44%
6 месяцев
51.13%
1 год
74.27%
3 года*
23.19%
5 лет*
15.41%
10 лет*
8.70%

TRV

1 день
-2.15%
1 месяц
-0.44%
С начала года
2.67%
6 месяцев
6.83%
1 год
10.14%
3 года*
21.09%
5 лет*
16.05%
10 лет*
12.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARE и TRV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CARE
Carter Bankshares, Inc.		46.44%11.77%17.50%-9.76%7.80%43.56%-54.48%58.13%-14.53%32.05%
TRV
The Travelers Companies, Inc.		2.67%22.38%28.76%3.93%22.42%13.96%5.31%17.00%-9.64%13.36%

Correlation

The correlation between CARE and TRV is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2012 г.

0.28

The correlation between CARE and TRV shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CARE:

$626.57M

TRV:

$64.81B

EPS

CARE:

$4.87

TRV:

$33.83

Коэффициент P/E

CARE:

5.89

TRV:

8.77

Коэффициент PEG

CARE:

0.42

TRV:

0.41

Коэффициент P/S

CARE:

1.99

TRV:

1.36

Коэффициент P/B

CARE:

1.24

TRV:

2.03

Общая выручка (12 мес.)

CARE:

$319.93M

TRV:

$48.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

CARE:

$256.97M

TRV:

$16.00B

EBITDA (12 мес.)

CARE:

$142.80M

TRV:

$8.15B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carter Bankshares, Inc.

The Travelers Companies, Inc.

Часто сравнивают с CARE:
CARE с VOOCARE с SPYCARE с HDCARE с JNJCARE с SGHCCARE с DISCARE с AMGN
Часто сравнивают с TRV:
TRV с CBTRV с SPYTRV с VOOTRV с ICETRV с KBWPTRV с FCFSTRV с VBIAX

Доходность на риск

CARE vs. TRV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARE
Ранг доходности на риск CARE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
TRV
Ранг доходности на риск TRV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARE c TRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carter Bankshares, Inc. (CARE) и The Travelers Companies, Inc. (TRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARETRVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
0.54

+2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
0.89

+2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.11

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

1.22

+3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.53

3.01

+10.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARE vs. TRV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARE на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа TRV равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARE и TRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARETRVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

0.54

+2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.74

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.51

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.39

-0.09

Просадки

Сравнение просадок CARE и TRV

Максимальная просадка CARE за все время составила -73.17%, что больше максимальной просадки TRV в -55.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARE и TRV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CARETRVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.17%

-55.11%

-18.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.83%

-8.31%

-7.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.75%

-12.47%

-23.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.95%

-18.90%

-24.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.17%

-46.28%

-26.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.56%

+4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.49%

-11.12%

-8.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

3.66%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CARE и TRV

Carter Bankshares, Inc. (CARE) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с The Travelers Companies, Inc. (TRV) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что CARE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CARETRVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.88%

5.99%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.25%

12.64%

+5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.45%

18.78%

+7.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.07%

21.87%

+9.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.82%

24.40%

+12.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARE и TRV

Дивидендная доходность CARE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности TRV в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARE
Carter Bankshares, Inc.		0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.31%0.00%0.00%0.00%2.26%2.96%
TRV
The Travelers Companies, Inc.		1.48%1.50%1.72%2.06%1.96%2.23%2.40%2.36%2.53%2.09%2.14%2.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CARE и TRV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carter Bankshares, Inc. и The Travelers Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
130.16M
11.92B
(CARE) Общая выручка
(TRV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CARE and TRV have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CARE has higher volatility (8.88%) compared to TRV (5.99%). In terms of maximum drawdown, CARE dropped -73.17% vs TRV's -55.11%.

CARE currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARE и TRV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор