PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARE с GHM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CARE с GHM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CARE (Carter Bankshares, Inc.) and GHM (Graham Corporation) are both stocks. CARE operates in Banks - Regional (Financial Services), while GHM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, CARE returned 8.70%/yr vs 19.36%/yr for GHM. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CARE и GHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carter Bankshares, Inc. (CARE) и Graham Corporation (GHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CARE показывает доходность 46.44%, а GHM немного выше – 48.44%. За последние 10 лет акции CARE уступали акциям GHM по среднегодовой доходности: 8.70% против 19.36% соответственно.

CARE

1 день
0.49%
1 месяц
9.38%
С начала года
46.44%
6 месяцев
51.13%
1 год
74.27%
3 года*
23.19%
5 лет*
15.41%
10 лет*
8.70%

GHM

1 день
-10.98%
1 месяц
-2.90%
С начала года
48.44%
6 месяцев
61.84%
1 год
127.00%
3 года*
94.29%
5 лет*
46.89%
10 лет*
19.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARE и GHM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CARE
Carter Bankshares, Inc.		46.44%11.77%17.50%-9.76%7.80%43.56%-54.48%58.13%-14.53%32.05%
GHM
Graham Corporation		48.44%44.43%134.42%97.19%-22.67%-15.50%-28.39%-2.28%10.81%-3.80%

Correlation

The correlation between CARE and GHM is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2012 г.

0.20

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CARE:

$626.57M

GHM:

$1.06B

EPS

CARE:

$4.87

GHM:

$1.12

Коэффициент P/E

CARE:

5.89

GHM:

84.78

Коэффициент PEG

CARE:

0.42

GHM:

0.28

Коэффициент P/S

CARE:

1.99

GHM:

4.32

Коэффициент P/B

CARE:

1.24

GHM:

7.57

Общая выручка (12 мес.)

CARE:

$319.93M

GHM:

$245.29M

Валовая прибыль (12 мес.)

CARE:

$256.97M

GHM:

$57.75M

EBITDA (12 мес.)

CARE:

$142.80M

GHM:

$14.76M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carter Bankshares, Inc.

Graham Corporation

Часто сравнивают с CARE:
CARE с VOOCARE с SPYCARE с HDCARE с JNJCARE с SGHCCARE с DISCARE с AMGN
Часто сравнивают с GHM:
GHM с NNGRYGHM с QTECGHM с IRMGHM с SPYGHM с ANFGHM с NVDAGHM с EME

Доходность на риск

CARE vs. GHM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARE
Ранг доходности на риск CARE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GHM
Ранг доходности на риск GHM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHM: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHM: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARE c GHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carter Bankshares, Inc. (CARE) и Graham Corporation (GHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAREGHMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.46

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
2.71

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.36

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

7.01

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.53

17.15

-3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARE vs. GHM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARE на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GHM равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARE и GHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAREGHMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

2.46

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.96

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.43

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.24

+0.06

Просадки

Сравнение просадок CARE и GHM

Максимальная просадка CARE за все время составила -73.17%, что меньше максимальной просадки GHM в -86.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARE и GHM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAREGHMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.17%

-86.11%

+12.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.83%

-18.21%

+2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.75%

-46.46%

+10.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.95%

-53.16%

+10.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.17%

-74.83%

+1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.69%

+11.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.49%

-47.40%

+27.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

7.43%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности CARE и GHM

Текущая волатильность для Carter Bankshares, Inc. (CARE) составляет 8.88%, в то время как у Graham Corporation (GHM) волатильность равна 17.57%. Это указывает на то, что CARE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAREGHMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.88%

17.57%

-8.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.25%

38.60%

-20.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.45%

52.09%

-25.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.07%

49.21%

-18.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.82%

45.13%

-8.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARE и GHM

Дивидендная доходность CARE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как GHM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARE
Carter Bankshares, Inc.		0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.31%0.00%0.00%0.00%2.26%2.96%
GHM
Graham Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.54%2.90%1.92%1.66%1.72%1.63%1.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CARE и GHM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carter Bankshares, Inc. и Graham Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M140.00M20222023202420252026
130.16M
67.08M
(CARE) Общая выручка
(GHM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CARE and GHM have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GHM has higher volatility (17.57%) compared to CARE (8.88%). In terms of maximum drawdown, CARE dropped -73.17% vs GHM's -86.11%.

CARE currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARE и GHM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор