PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAOS с VGLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAOS с VGLT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) and VGLT (Vanguard Long-Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect, while VGLT is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Long Treasury Index. CAOS is actively managed, while VGLT is passively managed. Over the past 3 years, CAOS returned 4.15%/yr vs -0.94%/yr for VGLT. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. CAOS charges 0.63%/yr vs 0.03%/yr for VGLT.

Доходность

Сравнение доходности CAOS и VGLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAOS показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у VGLT с доходностью -1.16%.

CAOS

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.08%
С начала года
0.81%
6 месяцев
0.65%
1 год
1.88%
3 года*
4.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

VGLT

1 день
-0.40%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
-1.18%
1 год
4.15%
3 года*
-0.94%
5 лет*
-5.66%
10 лет*
-1.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAOS и VGLT

2026 (YTD)202520242023
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.81%2.55%5.33%7.97%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		-1.16%5.35%-6.28%1.70%

Correlation

The correlation between CAOS and VGLT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2023 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Tail Risk ETF

Vanguard Long-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN
Часто сравнивают с VGLT:
VGLT с TLTVGLT с VGITVGLT с EDVVGLT с BNDVGLT с VCLTVGLT с BLVVGLT с SPTL

Доходность на риск

CAOS vs. VGLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VGLT
Ранг доходности на риск VGLT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGLT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLT: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAOS c VGLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAOSVGLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
0.48

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
0.75

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.08

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

0.60

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.17

1.53

+4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAOS vs. VGLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAOS на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа VGLT равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAOS и VGLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAOSVGLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.48

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.18

+1.02

Просадки

Сравнение просадок CAOS и VGLT

Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.60%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и VGLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAOSVGLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.60%

-46.18%

+42.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.76%

-7.01%

+6.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.60%

-17.68%

+14.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-37.30%

+36.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-15.08%

+14.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

2.72%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CAOS и VGLT

Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.29%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAOSVGLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.29%

2.50%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.04%

5.96%

-4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53%

8.71%

-7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.25%

14.57%

-10.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.25%

13.82%

-9.57%

Сравнение комиссий CAOS и VGLT

CAOS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAOS и VGLT

CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		4.64%4.44%4.33%3.33%2.84%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%

Часто задаваемые вопросы

CAOS and VGLT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGLT has higher volatility (2.50%) compared to CAOS (0.29%). In terms of maximum drawdown, CAOS dropped -3.60% vs VGLT's -46.18%.

On 3-year performance, CAOS leads with 4.15% vs -0.94% for VGLT. On fees, VGLT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CAOS has performed better with a 4.15% return vs -0.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGLT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.

VGLT has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 0.00% for CAOS.

CAOS is categorized as Options Trading, while VGLT is Government Bonds. They also come from different issuers: Alpha Architect and Vanguard. Their fees differ too: 0.63% for CAOS and 0.03% for VGLT.

CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAOS и VGLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор