PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAOS с OUNZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAOS с OUNZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) and OUNZ (VanEck Merk Gold Trust) are both exchange-traded funds - CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect, while OUNZ is a Precious Metals fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). CAOS is actively managed, while OUNZ is passively managed. Over the past 3 years, CAOS returned 4.15%/yr vs 29.90%/yr for OUNZ. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. CAOS charges 0.63%/yr vs 0.25%/yr for OUNZ.

Доходность

Сравнение доходности CAOS и OUNZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и VanEck Merk Gold Trust (OUNZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAOS показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у OUNZ с доходностью 0.29%.

CAOS

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.08%
С начала года
0.81%
6 месяцев
0.65%
1 год
1.88%
3 года*
4.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

OUNZ

1 день
0.22%
1 месяц
-8.43%
С начала года
0.29%
6 месяцев
3.12%
1 год
30.33%
3 года*
29.90%
5 лет*
17.72%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAOS и OUNZ

2026 (YTD)202520242023
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.81%2.55%5.33%7.97%
OUNZ
VanEck Merk Gold Trust		0.29%63.95%26.75%11.51%

Correlation

The correlation between CAOS and OUNZ is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2023 г.

-0.03

Сравнение распределения секторов CAOS и OUNZ

Секторы
CAOS
OUNZ

Технологии

33.1%

-

Финансовые услуги

12.4%

-

Коммуникационные услуги

10.4%

-

Потребительский циклический сектор

10.0%

-

Здравоохранение

9.6%

-

Промышленность

8.5%

-

Потребительский защитный сектор

5.4%

-

Энергетика

4.1%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Недвижимость

2.0%
100.0%

Сырьевые материалы

1.9%

-

Технологии

CAOS
33.1%
OUNZ

-

Финансовые услуги

CAOS
12.4%
OUNZ

-

Коммуникационные услуги

CAOS
10.4%
OUNZ

-

Потребительский циклический сектор

CAOS
10.0%
OUNZ

-

Здравоохранение

CAOS
9.6%
OUNZ

-

Промышленность

CAOS
8.5%
OUNZ

-

Потребительский защитный сектор

CAOS
5.4%
OUNZ

-

Энергетика

CAOS
4.1%
OUNZ

-

Коммунальные услуги

CAOS
2.6%
OUNZ

-

Недвижимость

CAOS
2.0%
OUNZ
100.0%

Сырьевые материалы

CAOS
1.9%
OUNZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Tail Risk ETF

VanEck Merk Gold Trust

Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN
Часто сравнивают с OUNZ:
OUNZ с GLDOUNZ с IAUOUNZ с GLDMOUNZ с IAUMOUNZ с GDXOUNZ с SGOLOUNZ с FGDL

Доходность на риск

CAOS vs. OUNZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
OUNZ
Ранг доходности на риск OUNZ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUNZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUNZ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUNZ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUNZ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUNZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAOS c OUNZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и VanEck Merk Gold Trust (OUNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAOSOUNZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.14

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
1.53

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

1.52

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.17

3.82

+2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAOS vs. OUNZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAOS на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OUNZ равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAOS и OUNZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAOSOUNZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.14

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.64

+0.56

Просадки

Сравнение просадок CAOS и OUNZ

Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.60%, что меньше максимальной просадки OUNZ в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и OUNZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAOSOUNZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.60%

-21.77%

+18.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.76%

-20.00%

+19.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.60%

-20.00%

+16.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-19.83%

+18.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-7.58%

+6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

7.96%

-7.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CAOS и OUNZ

Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.29%, в то время как у VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OUNZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAOSOUNZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.29%

5.67%

-5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.04%

23.29%

-22.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53%

26.66%

-25.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.25%

17.99%

-13.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.25%

16.00%

-11.75%

Сравнение комиссий CAOS и OUNZ

CAOS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии OUNZ в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAOS и OUNZ

Ни CAOS, ни OUNZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CAOS and OUNZ have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OUNZ has higher volatility (5.67%) compared to CAOS (0.29%). In terms of maximum drawdown, CAOS dropped -3.60% vs OUNZ's -21.77%.

On 3-year performance, OUNZ leads with 29.90% vs 4.15% for CAOS. On fees, OUNZ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OUNZ has performed better with a 29.90% return vs 4.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OUNZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.

CAOS and OUNZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

CAOS is categorized as Options Trading, while OUNZ is Precious Metals. They also come from different issuers: Alpha Architect and Merk. Their fees differ too: 0.63% for CAOS and 0.25% for OUNZ.

CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAOS и OUNZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор