PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAOS с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAOS с DFIV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) and DFIV (Dimensional International Value ETF) are both exchange-traded funds - CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect, while DFIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, CAOS returned 4.15%/yr vs 23.03%/yr for DFIV. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. CAOS charges 0.63%/yr vs 0.27%/yr for DFIV.

Доходность

Сравнение доходности CAOS и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAOS показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 10.17%.

CAOS

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.08%
С начала года
0.81%
6 месяцев
0.65%
1 год
1.88%
3 года*
4.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFIV

1 день
0.38%
1 месяц
-0.58%
С начала года
10.17%
6 месяцев
14.07%
1 год
32.57%
3 года*
23.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAOS и DFIV

2026 (YTD)202520242023
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.81%2.55%5.33%7.97%
DFIV
Dimensional International Value ETF		10.17%45.36%7.26%7.36%

Correlation

The correlation between CAOS and DFIV is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2023 г.

0.06

The correlation between CAOS and DFIV shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CAOS и DFIV

Секторы
CAOS
DFIV

Технологии

33.1%
2.8%

Финансовые услуги

12.4%
32.4%

Коммуникационные услуги

10.4%
4.2%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.6%

Здравоохранение

9.6%
4.9%

Промышленность

8.5%
9.6%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.9%

Энергетика

4.1%
16.4%

Коммунальные услуги

2.6%
2.5%

Недвижимость

2.0%
1.8%

Сырьевые материалы

1.9%
10.9%

Технологии

CAOS
33.1%
DFIV
2.8%

Финансовые услуги

CAOS
12.4%
DFIV
32.4%

Коммуникационные услуги

CAOS
10.4%
DFIV
4.2%

Потребительский циклический сектор

CAOS
10.0%
DFIV
9.6%

Здравоохранение

CAOS
9.6%
DFIV
4.9%

Промышленность

CAOS
8.5%
DFIV
9.6%

Потребительский защитный сектор

CAOS
5.4%
DFIV
4.9%

Энергетика

CAOS
4.1%
DFIV
16.4%

Коммунальные услуги

CAOS
2.6%
DFIV
2.5%

Недвижимость

CAOS
2.0%
DFIV
1.8%

Сырьевые материалы

CAOS
1.9%
DFIV
10.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Tail Risk ETF

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE

Доходность на риск

CAOS vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAOS c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAOSDFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.36

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
3.20

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.42

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

3.39

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.17

13.05

-6.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAOS vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAOS на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа DFIV равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAOS и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAOSDFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.36

-1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.91

+0.29

Просадки

Сравнение просадок CAOS и DFIV

Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.60%, что меньше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и DFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAOSDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.60%

-25.42%

+21.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.76%

-9.66%

+8.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.60%

-14.72%

+11.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-2.23%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-4.47%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

2.50%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CAOS и DFIV

Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.29%, в то время как у Dimensional International Value ETF (DFIV) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAOSDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.29%

3.83%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.04%

11.26%

-10.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53%

13.91%

-12.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.25%

16.65%

-12.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.25%

16.65%

-12.40%

Сравнение комиссий CAOS и DFIV

CAOS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAOS и DFIV

CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.59%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%

Часто задаваемые вопросы

CAOS and DFIV have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFIV has higher volatility (3.83%) compared to CAOS (0.29%). In terms of maximum drawdown, CAOS dropped -3.60% vs DFIV's -25.42%.

On 3-year performance, DFIV leads with 23.03% vs 4.15% for CAOS. On fees, DFIV is cheaper at 0.27% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIV has performed better with a 23.03% return vs 4.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIV is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.

DFIV has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 0.00% for CAOS.

CAOS is categorized as Options Trading, while DFIV is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Alpha Architect and Dimensional. Their fees differ too: 0.63% for CAOS and 0.27% for DFIV.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAOS и DFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор