PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAOS с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAOS с DBMF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Both are actively managed. Over the past 3 years, CAOS returned 4.15%/yr vs 10.02%/yr for DBMF. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. CAOS charges 0.63%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.

Доходность

Сравнение доходности CAOS и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAOS показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 10.45%.

CAOS

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.08%
С начала года
0.81%
6 месяцев
0.65%
1 год
1.88%
3 года*
4.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBMF

1 день
0.68%
1 месяц
0.59%
С начала года
10.45%
6 месяцев
12.63%
1 год
29.05%
3 года*
10.02%
5 лет*
7.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAOS и DBMF

2026 (YTD)202520242023
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.81%2.55%5.33%7.97%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		10.45%13.85%7.24%-7.73%

Correlation

The correlation between CAOS and DBMF is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2023 г.

0.01

The correlation between CAOS and DBMF shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CAOS и DBMF

Секторы
CAOS
DBMF

Технологии

33.1%
29.8%

Финансовые услуги

12.4%
12.5%

Коммуникационные услуги

10.4%
8.6%

Потребительский циклический сектор

10.0%
11.0%

Здравоохранение

9.6%
12.7%

Промышленность

8.5%
8.4%

Потребительский защитный сектор

5.4%
6.1%

Энергетика

4.1%
3.9%

Коммунальные услуги

2.6%
2.3%

Недвижимость

2.0%
2.5%

Сырьевые материалы

1.9%
2.2%

Технологии

CAOS
33.1%
DBMF
29.8%

Финансовые услуги

CAOS
12.4%
DBMF
12.5%

Коммуникационные услуги

CAOS
10.4%
DBMF
8.6%

Потребительский циклический сектор

CAOS
10.0%
DBMF
11.0%

Здравоохранение

CAOS
9.6%
DBMF
12.7%

Промышленность

CAOS
8.5%
DBMF
8.4%

Потребительский защитный сектор

CAOS
5.4%
DBMF
6.1%

Энергетика

CAOS
4.1%
DBMF
3.9%

Коммунальные услуги

CAOS
2.6%
DBMF
2.3%

Недвижимость

CAOS
2.0%
DBMF
2.5%

Сырьевые материалы

CAOS
1.9%
DBMF
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Tail Risk ETF

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF

Доходность на риск

CAOS vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAOS c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAOSDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.36

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
3.08

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.50

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

4.78

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.17

17.53

-11.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAOS vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAOS на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAOS и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAOSDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.36

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.75

+0.46

Просадки

Сравнение просадок CAOS и DBMF

Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.60%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAOSDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.60%

-20.39%

+16.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.76%

-6.10%

+5.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.60%

-15.60%

+12.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-1.75%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-6.58%

+5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

1.66%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CAOS и DBMF

Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.29%, в то время как у iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAOSDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.29%

2.94%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.04%

10.01%

-8.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53%

12.38%

-10.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.25%

12.56%

-8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.25%

12.43%

-8.18%

Сравнение комиссий CAOS и DBMF

CAOS берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAOS и DBMF

CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.18%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%

Часто задаваемые вопросы

CAOS and DBMF have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBMF has higher volatility (2.94%) compared to CAOS (0.29%). In terms of maximum drawdown, CAOS dropped -3.60% vs DBMF's -20.39%.

On 3-year performance, DBMF leads with 10.02% vs 4.15% for CAOS. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DBMF has performed better with a 10.02% return vs 4.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

DBMF has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 0.00% for CAOS.

CAOS is categorized as Options Trading, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: Alpha Architect and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.63% for CAOS and 0.85% for DBMF.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAOS и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор