Сравнение CAOS с BTGD
CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) and BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) are both exchange-traded funds - CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect, while BTGD is a Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds. Both are actively managed. Over the past year, CAOS returned 1.88% vs -31.91% for BTGD. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. CAOS charges 0.63%/yr vs 1.00%/yr for BTGD.
Доходность
Сравнение доходности CAOS и BTGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAOS показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у BTGD с доходностью -32.80%.
CAOS
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 1.88%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTGD
- 1 день
- 5.44%
- 1 месяц
- -28.40%
- С начала года
- -32.80%
- 6 месяцев
- -33.78%
- 1 год
- -31.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAOS и BTGD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.81% | 2.55% | 0.69% |
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -32.80% | 34.62% | 29.81% |
Correlation
The correlation between CAOS and BTGD is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAOS vs. BTGD — Ранг доходности на риск
CAOS
BTGD
Сравнение CAOS c BTGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAOS | BTGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.93 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | -0.60 | +3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | -1.29 | +7.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAOS | BTGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | -0.57 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.19 | +1.02 |
Просадки
Сравнение просадок CAOS и BTGD
Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.60%, что меньше максимальной просадки BTGD в -53.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и BTGD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAOS | BTGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.60% | -53.31% | +49.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -53.31% | +52.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -50.77% | +49.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -14.85% | +13.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 24.72% | -24.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAOS и BTGD
Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.29%, в то время как у STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) волатильность равна 14.85%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAOS | BTGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | 14.85% | -14.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.04% | 46.45% | -45.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53% | 56.04% | -54.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.25% | 55.94% | -51.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.25% | 55.94% | -51.69% |
Сравнение комиссий CAOS и BTGD
CAOS берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии BTGD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAOS и BTGD
CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 5.00% | 3.36% | 0.19% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CAOS and BTGD have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTGD has higher volatility (14.85%) compared to CAOS (0.29%). In terms of maximum drawdown, CAOS dropped -3.60% vs BTGD's -53.31%.
On 1-year performance, CAOS leads with 1.88% vs -31.91% for BTGD. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CAOS has performed better with a 1.88% return vs -31.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.
BTGD has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 0.00% for CAOS.
CAOS is categorized as Options Trading, while BTGD is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Alpha Architect and Quantify Funds. Their fees differ too: 0.63% for CAOS and 1.00% for BTGD.
CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAOS и BTGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор