PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAN с WVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CAN с WVE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CAN (Canaan Inc.) and WVE (Wave Life Sciences Ltd.) are both stocks. CAN operates in Computer Hardware (Technology), while WVE operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, CAN returned -48.54%/yr vs -4.83%/yr for WVE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAN и WVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canaan Inc. (CAN) и Wave Life Sciences Ltd. (WVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAN показывает доходность -48.65%, что значительно выше, чем у WVE с доходностью -66.47%.

CAN

1 день
-1.06%
1 месяц
-30.46%
С начала года
-48.65%
6 месяцев
-62.18%
1 год
-40.84%
3 года*
-44.92%
5 лет*
-48.54%
10 лет*
—

WVE

1 день
-0.52%
1 месяц
-20.61%
С начала года
-66.47%
6 месяцев
-69.22%
1 год
-21.05%
3 года*
11.70%
5 лет*
-4.83%
10 лет*
-9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAN и WVE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CAN
Canaan Inc.		-48.65%-66.34%-11.26%12.14%-60.00%-13.15%-2.79%-32.22%
WVE
Wave Life Sciences Ltd.		-66.47%37.43%144.95%-27.86%122.93%-60.10%-1.81%-75.05%

Correlation

The correlation between CAN and WVE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2019 г.

0.20

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAN:

$244.97M

WVE:

$1.14B

EPS

CAN:

-$0.38

WVE:

-$1.03

Коэффициент P/S

CAN:

0.39

WVE:

14.13

Коэффициент P/B

CAN:

0.64

WVE:

2.23

Общая выручка (12 мес.)

CAN:

$510.04M

WVE:

$71.80M

Валовая прибыль (12 мес.)

CAN:

$17.56M

WVE:

$29.09M

EBITDA (12 мес.)

CAN:

-$144.51M

WVE:

-$184.40M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canaan Inc.

Wave Life Sciences Ltd.

Часто сравнивают с CAN:
CAN с BTC-USDCAN с CIFRCAN с RIOTCAN с WULFCAN с MARACAN с SPUSCAN с BLOK
Часто сравнивают с WVE:
WVE с VOOWVE с SPYWVE с IONSWVE с AQSTWVE с OSCRWVE с KAROWVE с BTDR

Доходность на риск

CAN vs. WVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAN
Ранг доходности на риск CAN: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAN: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAN: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAN: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAN: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAN: 2828
Ранг коэф-та Мартина
WVE
Ранг доходности на риск WVE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WVE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WVE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WVE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WVE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WVE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAN c WVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canaan Inc. (CAN) и Wave Life Sciences Ltd. (WVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CANWVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
-0.13

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
1.08

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.17

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

-0.29

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

-0.55

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAN vs. WVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAN на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа WVE равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAN и WVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CANWVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

-0.13

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

-0.04

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

-0.09

-0.21

Просадки

Сравнение просадок CAN и WVE

Максимальная просадка CAN за все время составила -99.03%, примерно равная максимальной просадке WVE в -97.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAN и WVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CANWVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.03%

-97.77%

-1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.72%

-73.30%

-9.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.89%

-73.30%

-15.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.69%

-83.53%

-13.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-97.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.03%

-89.67%

-9.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.78%

-64.78%

-19.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.77%

38.35%

+16.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CAN и WVE

Canaan Inc. (CAN) имеет более высокую волатильность в 21.07% по сравнению с Wave Life Sciences Ltd. (WVE) с волатильностью 16.60%. Это указывает на то, что CAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CANWVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.07%

16.60%

+4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.03%

123.11%

-63.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

120.30%

169.12%

-48.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.48%

114.62%

-3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

126.47%

99.03%

+27.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAN и WVE

Ни CAN, ни WVE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAN и WVE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canaan Inc. и Wave Life Sciences Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M20222023202420252026
62.88M
38.25M
(CAN) Общая выручка
(WVE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CAN and WVE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAN has higher volatility (21.07%) compared to WVE (16.60%). In terms of maximum drawdown, CAN dropped -99.03% vs WVE's -97.77%.

WVE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAN и WVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор