Сравнение CAN с KEN
CAN (Canaan Inc.) and KEN (Kenon Holdings Ltd.) are both stocks. CAN operates in Computer Hardware (Technology), while KEN operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 5 years, CAN returned -48.54%/yr vs 34.36%/yr for KEN. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAN и KEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAN показывает доходность -48.65%, что значительно ниже, чем у KEN с доходностью 20.71%.
CAN
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -30.46%
- С начала года
- -48.65%
- 6 месяцев
- -62.18%
- 1 год
- -40.84%
- 3 года*
- -44.92%
- 5 лет*
- -48.54%
- 10 лет*
- —
KEN
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -13.88%
- С начала года
- 20.71%
- 6 месяцев
- 30.64%
- 1 год
- 116.81%
- 3 года*
- 61.79%
- 5 лет*
- 34.36%
- 10 лет*
- 42.04%
Сравнение доходности по годам CAN и KEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN Canaan Inc. | -48.65% | -66.34% | -11.26% | 12.14% | -60.00% | -13.15% | -2.79% | -32.22% |
KEN Kenon Holdings Ltd. | 20.71% | 126.18% | 62.44% | -19.16% | -23.73% | 93.65% | 57.17% | -4.77% |
Correlation
The correlation between CAN and KEN is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2019 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
CAN:
$244.97M
KEN:
$4.06B
CAN:
-$0.38
KEN:
$1.54
CAN:
0.39
KEN:
4.01
CAN:
0.64
KEN:
2.71
CAN:
$510.04M
KEN:
$1.01B
CAN:
$17.56M
KEN:
$166.82M
CAN:
-$144.51M
KEN:
$339.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAN vs. KEN — Ранг доходности на риск
CAN
KEN
Сравнение CAN c KEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canaan Inc. (CAN) и Kenon Holdings Ltd. (KEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAN | KEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.44 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 5.49 | -5.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 19.50 | -20.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAN | KEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 3.01 | -3.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.87 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.75 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок CAN и KEN
Максимальная просадка CAN за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки KEN в -69.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAN и KEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAN | KEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -69.20% | -29.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.72% | -21.39% | -61.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.89% | -32.27% | -56.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.69% | -69.20% | -27.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.03% | -19.88% | -79.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.78% | -23.18% | -60.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.77% | 6.02% | +48.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAN и KEN
Canaan Inc. (CAN) имеет более высокую волатильность в 21.07% по сравнению с Kenon Holdings Ltd. (KEN) с волатильностью 14.44%. Это указывает на то, что CAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAN | KEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.07% | 14.44% | +6.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.03% | 29.95% | +30.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.30% | 39.14% | +81.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.48% | 39.77% | +71.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.47% | 41.90% | +84.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAN и KEN
CAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KEN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN Canaan Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KEN Kenon Holdings Ltd. | 5.03% | 7.24% | 11.18% | 11.46% | 25.00% | 7.35% | 7.41% | 5.75% | 96.34% | 0.00% | 0.00% | 45.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAN и KEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canaan Inc. и Kenon Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CAN and KEN have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAN has higher volatility (21.07%) compared to KEN (14.44%). In terms of maximum drawdown, CAN dropped -99.03% vs KEN's -69.20%.
KEN currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAN и KEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор