PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAN с KARO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CAN с KARO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CAN (Canaan Inc.) and KARO (Karooooo Ltd.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CAN in Computer Hardware, KARO in Software - Application. Over the past 5 years, CAN returned -48.54%/yr vs 6.12%/yr for KARO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAN и KARO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canaan Inc. (CAN) и Karooooo Ltd. (KARO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAN показывает доходность -48.65%, что значительно ниже, чем у KARO с доходностью 1.82%.

CAN

1 день
-1.06%
1 месяц
-30.46%
С начала года
-48.65%
6 месяцев
-62.18%
1 год
-40.84%
3 года*
-44.92%
5 лет*
-48.54%
10 лет*
—

KARO

1 день
-1.68%
1 месяц
-7.71%
С начала года
1.82%
6 месяцев
-1.22%
1 год
-18.47%
3 года*
29.27%
5 лет*
6.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAN и KARO

2026 (YTD)20252024202320222021
CAN
Canaan Inc.		-48.65%-66.34%-11.26%12.14%-60.00%-75.08%
KARO
Karooooo Ltd.		1.82%3.48%91.47%8.00%-41.49%40.62%

Correlation

The correlation between CAN and KARO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

0.15

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAN:

$244.97M

KARO:

$1.43B

EPS

CAN:

-$0.38

KARO:

$31.92

Коэффициент P/S

CAN:

0.39

KARO:

0.26

Коэффициент P/B

CAN:

0.64

KARO:

0.43

Общая выручка (12 мес.)

CAN:

$510.04M

KARO:

$5.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAN:

$17.56M

KARO:

$3.70B

EBITDA (12 мес.)

CAN:

-$144.51M

KARO:

$2.27B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canaan Inc.

Karooooo Ltd.

Часто сравнивают с CAN:
CAN с BTC-USDCAN с CIFRCAN с RIOTCAN с WULFCAN с MARACAN с SPUSCAN с BLOK
Часто сравнивают с KARO:
KARO с IPARKARO с SPYKARO с ACNKARO с AMDKARO с KGCKARO с WVEKARO с BTDR

Доходность на риск

CAN vs. KARO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAN
Ранг доходности на риск CAN: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAN: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAN: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAN: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAN: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAN: 2828
Ранг коэф-та Мартина
KARO
Ранг доходности на риск KARO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KARO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KARO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KARO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KARO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KARO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAN c KARO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canaan Inc. (CAN) и Karooooo Ltd. (KARO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CANKARODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
-0.41

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
-0.29

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.96

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

-0.60

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

-0.92

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAN vs. KARO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAN на текущий момент составляет -0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KARO равному -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAN и KARO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CANKAROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

-0.41

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.11

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

0.16

-0.47

Просадки

Сравнение просадок CAN и KARO

Максимальная просадка CAN за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки KARO в -52.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAN и KARO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CANKAROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.03%

-52.12%

-46.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.72%

-31.13%

-51.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.89%

-32.31%

-56.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.69%

-51.66%

-45.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.03%

-24.61%

-74.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.78%

-25.04%

-58.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.77%

20.12%

+34.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CAN и KARO

Canaan Inc. (CAN) имеет более высокую волатильность в 21.07% по сравнению с Karooooo Ltd. (KARO) с волатильностью 12.27%. Это указывает на то, что CAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KARO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CANKAROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.07%

12.27%

+8.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.03%

26.66%

+33.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

120.30%

44.97%

+75.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.48%

54.04%

+57.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

126.47%

54.72%

+71.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAN и KARO

CAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KARO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%.

ПозицияTTM2025202420232022
CAN
Canaan Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KARO
Karooooo Ltd.		2.70%2.75%2.39%3.50%2.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAN и KARO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canaan Inc. и Karooooo Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
62.88M
1.42B
(CAN) Общая выручка
(KARO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CAN and KARO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAN has higher volatility (21.07%) compared to KARO (12.27%). In terms of maximum drawdown, CAN dropped -99.03% vs KARO's -52.12%.

CAN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAN и KARO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор