Сравнение CAMT с WSM
CAMT (Camtek Ltd) and WSM (Williams-Sonoma, Inc.) are both stocks. CAMT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while WSM operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CAMT returned 56.53%/yr vs 25.88%/yr for WSM. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAMT и WSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAMT показывает доходность 58.61%, что значительно выше, чем у WSM с доходностью 14.19%. За последние 10 лет акции CAMT превзошли акции WSM по среднегодовой доходности: 56.53% против 25.88% соответственно.
CAMT
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -17.94%
- С начала года
- 58.61%
- 6 месяцев
- 42.01%
- 1 год
- 129.51%
- 3 года*
- 75.79%
- 5 лет*
- 34.34%
- 10 лет*
- 56.53%
WSM
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 11.20%
- С начала года
- 14.19%
- 6 месяцев
- 13.65%
- 1 год
- 30.20%
- 3 года*
- 50.28%
- 5 лет*
- 21.62%
- 10 лет*
- 25.88%
Сравнение доходности по годам CAMT и WSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMT Camtek Ltd | 58.61% | 31.66% | 18.33% | 215.94% | -52.30% | 110.13% | 102.31% | 63.19% | 20.41% | 77.72% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 14.19% | -2.09% | 86.56% | 80.24% | -30.49% | 68.60% | 42.38% | 50.07% | 0.61% | 10.20% |
Correlation
The correlation between CAMT and WSM is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2000 г. | 0.20 |
The correlation between CAMT and WSM shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAMT:
$8.68B
WSM:
$24.28B
CAMT:
$0.98
WSM:
$8.93
CAMT:
172.44
WSM:
22.68
CAMT:
35.14
WSM:
4.59
CAMT:
16.60
WSM:
3.13
CAMT:
12.72
WSM:
12.98
CAMT:
$499.09M
WSM:
$7.88B
CAMT:
$250.68M
WSM:
$3.63B
CAMT:
$122.77M
WSM:
$1.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAMT vs. WSM — Ранг доходности на риск
CAMT
WSM
Сравнение CAMT c WSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camtek Ltd (CAMT) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAMT | WSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.17 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | 1.30 | +3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.94 | 2.96 | +8.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAMT | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 0.90 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.49 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.09 | 0.59 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.34 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок CAMT и WSM
Максимальная просадка CAMT за все время составила -97.71%, что больше максимальной просадки WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMT и WSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAMT | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.71% | -89.01% | -8.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.07% | -23.27% | -3.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.16% | -36.79% | -26.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.16% | -51.92% | -11.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.16% | -59.71% | -3.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.70% | -7.87% | -10.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.74% | -25.04% | -30.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.89% | 10.24% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAMT и WSM
Camtek Ltd (CAMT) имеет более высокую волатильность в 29.50% по сравнению с Williams-Sonoma, Inc. (WSM) с волатильностью 10.77%. Это указывает на то, что CAMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAMT | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.50% | 10.77% | +18.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.19% | 24.49% | +24.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.80% | 33.72% | +29.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.56% | 44.64% | +10.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.88% | 44.20% | +7.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAMT и WSM
CAMT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMT Camtek Ltd | 0.00% | 0.00% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.57% | 2.07% | 2.45% | 0.00% | 0.00% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.35% | 1.43% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAMT и WSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camtek Ltd и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAMT и WSM
CAMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила о валовой прибыли в 60.93M при выручке в 121.66M, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
WSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.43M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
CAMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила об операционной прибыли в 27.27M при выручке в 121.66M, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
WSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.69M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
CAMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила о чистой прибыли в 31.65M при выручке в 121.66M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.
WSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.36M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
CAMT and WSM have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAMT has higher volatility (29.50%) compared to WSM (10.77%). In terms of maximum drawdown, CAMT dropped -97.71% vs WSM's -89.01%.
CAMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAMT и WSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор