Сравнение CAMT с VST
CAMT (Camtek Ltd) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. CAMT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, CAMT returned 34.34%/yr vs 54.75%/yr for VST. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAMT и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAMT показывает доходность 58.61%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -8.82%.
CAMT
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -17.94%
- С начала года
- 58.61%
- 6 месяцев
- 42.01%
- 1 год
- 129.51%
- 3 года*
- 75.79%
- 5 лет*
- 34.34%
- 10 лет*
- 56.53%
VST
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -8.82%
- 6 месяцев
- -11.33%
- 1 год
- -14.96%
- 3 года*
- 83.12%
- 5 лет*
- 54.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAMT и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMT Camtek Ltd | 58.61% | 31.66% | 18.33% | 215.94% | -52.30% | 110.13% | 102.31% | 63.19% | 20.41% | 77.72% |
VST Vistra Corp. | -8.82% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Correlation
The correlation between CAMT and VST is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2016 г. | 0.25 |
The correlation between CAMT and VST shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAMT:
$0.98
VST:
$8.60
CAMT:
172.44
VST:
17.07
CAMT:
35.14
VST:
0.39
CAMT:
16.60
VST:
2.18
CAMT:
$499.09M
VST:
$17.20B
CAMT:
$250.68M
VST:
$1.12B
CAMT:
$122.77M
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAMT vs. VST — Ранг доходности на риск
CAMT
VST
Сравнение CAMT c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camtek Ltd (CAMT) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAMT | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.98 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | -0.39 | +5.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.94 | -0.74 | +12.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAMT | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | -0.31 | +2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 1.15 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.71 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок CAMT и VST
Максимальная просадка CAMT за все время составила -97.71%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMT и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAMT | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.71% | -53.32% | -44.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.07% | -38.01% | +10.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.16% | -48.80% | -14.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.16% | -48.80% | -14.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.70% | -32.40% | +13.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.74% | -13.69% | -42.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.89% | 20.31% | -9.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAMT и VST
Camtek Ltd (CAMT) имеет более высокую волатильность в 29.50% по сравнению с Vistra Corp. (VST) с волатильностью 14.60%. Это указывает на то, что CAMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAMT | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.50% | 14.60% | +14.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.19% | 37.50% | +11.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.80% | 48.38% | +14.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.56% | 47.87% | +7.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.88% | 42.18% | +9.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAMT и VST
CAMT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMT Camtek Ltd | 0.00% | 0.00% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.57% | 2.07% | 2.45% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.62% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAMT и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camtek Ltd и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAMT и VST
CAMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила о валовой прибыли в 60.93M при выручке в 121.66M, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CAMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила об операционной прибыли в 27.27M при выручке в 121.66M, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
CAMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила о чистой прибыли в 31.65M при выручке в 121.66M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
CAMT and VST have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAMT has higher volatility (29.50%) compared to VST (14.60%). In terms of maximum drawdown, CAMT dropped -97.71% vs VST's -53.32%.
CAMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAMT и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор