Сравнение CAMT с PGR
CAMT (Camtek Ltd) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. CAMT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, CAMT returned 56.53%/yr vs 23.25%/yr for PGR. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAMT и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAMT показывает доходность 58.61%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -6.42%. За последние 10 лет акции CAMT превзошли акции PGR по среднегодовой доходности: 56.53% против 23.25% соответственно.
CAMT
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -17.94%
- С начала года
- 58.61%
- 6 месяцев
- 42.01%
- 1 год
- 129.51%
- 3 года*
- 75.79%
- 5 лет*
- 34.34%
- 10 лет*
- 56.53%
PGR
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -4.51%
- 1 год
- -23.65%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- 23.25%
Сравнение доходности по годам CAMT и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMT Camtek Ltd | 58.61% | 31.66% | 18.33% | 215.94% | -52.30% | 110.13% | 102.31% | 63.19% | 20.41% | 77.72% |
PGR The Progressive Corporation | -6.42% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between CAMT and PGR is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2000 г. | 0.09 |
The correlation between CAMT and PGR shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAMT:
$0.98
PGR:
$19.23
CAMT:
172.44
PGR:
10.41
CAMT:
35.14
PGR:
0.08
CAMT:
16.60
PGR:
1.34
CAMT:
$499.09M
PGR:
$87.65B
CAMT:
$250.68M
PGR:
$23.23B
CAMT:
$122.77M
PGR:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAMT vs. PGR — Ранг доходности на риск
CAMT
PGR
Сравнение CAMT c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camtek Ltd (CAMT) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAMT | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.84 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | -0.94 | +5.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.94 | -1.43 | +13.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAMT | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | -1.04 | +3.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.77 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.09 | 0.95 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.58 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок CAMT и PGR
Максимальная просадка CAMT за все время составила -97.71%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMT и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAMT | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.71% | -71.06% | -26.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.07% | -25.27% | -1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.16% | -30.35% | -32.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.16% | -30.35% | -32.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.16% | -30.35% | -32.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.70% | -26.74% | +8.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.74% | -14.53% | -41.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.89% | 18.79% | -7.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAMT и PGR
Camtek Ltd (CAMT) имеет более высокую волатильность в 29.50% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что CAMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAMT | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.50% | 7.57% | +21.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.19% | 16.95% | +32.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.80% | 22.76% | +40.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.56% | 24.55% | +31.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.88% | 24.48% | +27.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAMT и PGR
CAMT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMT Camtek Ltd | 0.00% | 0.00% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.57% | 2.07% | 2.45% | 0.00% | 0.00% |
PGR The Progressive Corporation | 6.94% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAMT и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camtek Ltd и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAMT и PGR
CAMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила о валовой прибыли в 60.93M при выручке в 121.66M, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
CAMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила об операционной прибыли в 27.27M при выручке в 121.66M, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
CAMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила о чистой прибыли в 31.65M при выручке в 121.66M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
CAMT and PGR have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAMT has higher volatility (29.50%) compared to PGR (7.57%). In terms of maximum drawdown, CAMT dropped -97.71% vs PGR's -71.06%.
CAMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAMT и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор