Сравнение CALM с WMT
CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CALM in Farm Products, WMT in Discount Stores. Over the past 10 years, CALM returned 9.13%/yr vs 19.62%/yr for WMT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CALM и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CALM показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 7.98%. За последние 10 лет акции CALM уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 9.13% против 19.62% соответственно.
CALM
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- -9.32%
- 1 год
- -18.13%
- 3 года*
- 21.90%
- 5 лет*
- 21.90%
- 10 лет*
- 9.13%
WMT
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 34.37%
- 5 лет*
- 22.47%
- 10 лет*
- 19.62%
Сравнение доходности по годам CALM и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | -2.78% | -15.61% | 87.00% | 14.48% | 51.87% | -1.38% | -12.19% | 2.09% | -3.90% | 0.62% |
WMT Walmart Inc. | 7.98% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
Correlation
The correlation between CALM and WMT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 1996 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
CALM:
$3.62B
WMT:
$958.52B
CALM:
$14.48
WMT:
$2.88
CALM:
5.27
WMT:
41.62
CALM:
0.00
WMT:
2.72
CALM:
1.06
WMT:
1.32
CALM:
1.34
WMT:
10.16
CALM:
$3.46B
WMT:
$725.31B
CALM:
$1.17B
WMT:
$181.16B
CALM:
$1.05B
WMT:
$44.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CALM vs. WMT — Ранг доходности на риск
CALM
WMT
Сравнение CALM c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CALM | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.20 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.53 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 5.02 | -5.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CALM | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 1.02 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 1.04 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.91 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.64 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок CALM и WMT
Максимальная просадка CALM за все время составила -74.08%, примерно равная максимальной просадке WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALM и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CALM | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.08% | -77.14% | +3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.00% | -15.75% | -21.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.00% | -21.93% | -15.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.00% | -25.74% | -11.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.12% | -25.74% | -13.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.72% | -10.71% | -22.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.31% | -14.63% | -15.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.64% | 4.79% | +18.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALM и WMT
Текущая волатильность для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) составляет 7.03%, в то время как у Walmart Inc. (WMT) волатильность равна 10.26%. Это указывает на то, что CALM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CALM | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 10.26% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.18% | 18.59% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.13% | 23.72% | +9.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.59% | 21.68% | +10.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.16% | 21.73% | +9.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALM и WMT
Дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности WMT в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 6.29% | 10.90% | 2.82% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% |
WMT Walmart Inc. | 0.81% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CALM и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cal-Maine Foods, Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CALM и WMT
CALM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.28M при выручке в 666.95M, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
CALM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.98M при выручке в 666.95M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
CALM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.46M при выручке в 666.95M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
CALM and WMT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMT has higher volatility (10.26%) compared to CALM (7.03%). In terms of maximum drawdown, CALM dropped -74.08% vs WMT's -77.14%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CALM и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор