Сравнение CALM с SFM
CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) and SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CALM in Farm Products, SFM in Grocery Stores. Over the past 10 years, CALM returned 9.13%/yr vs 13.98%/yr for SFM. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CALM и SFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CALM показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у SFM с доходностью 8.80%. За последние 10 лет акции CALM уступали акциям SFM по среднегодовой доходности: 9.13% против 13.98% соответственно.
CALM
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- -9.32%
- 1 год
- -18.13%
- 3 года*
- 21.90%
- 5 лет*
- 21.90%
- 10 лет*
- 9.13%
SFM
- 1 день
- 4.60%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- -48.76%
- 3 года*
- 36.73%
- 5 лет*
- 25.66%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение доходности по годам CALM и SFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | -2.78% | -15.61% | 87.00% | 14.48% | 51.87% | -1.38% | -12.19% | 2.09% | -3.90% | 0.62% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.80% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
Correlation
The correlation between CALM and SFM is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2013 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
CALM:
$3.62B
SFM:
$8.29B
CALM:
$14.48
SFM:
$5.20
CALM:
5.27
SFM:
16.68
CALM:
0.00
SFM:
0.61
CALM:
1.06
SFM:
0.95
CALM:
1.34
SFM:
5.78
CALM:
$3.46B
SFM:
$8.90B
CALM:
$1.17B
SFM:
$3.41B
CALM:
$1.05B
SFM:
$837.54M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CALM vs. SFM — Ранг доходности на риск
CALM
SFM
Сравнение CALM c SFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CALM | SFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.79 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.79 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -1.09 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CALM | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -1.06 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.66 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.37 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.17 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок CALM и SFM
Максимальная просадка CALM за все время составила -74.08%, примерно равная максимальной просадке SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALM и SFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CALM | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.08% | -72.88% | -1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.00% | -62.17% | +25.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.00% | -63.48% | +26.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.00% | -63.48% | +26.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.12% | -63.48% | +24.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.72% | -51.72% | +19.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.31% | -40.28% | +9.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.64% | 44.98% | -21.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALM и SFM
Текущая волатильность для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) составляет 7.03%, в то время как у Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) волатильность равна 13.71%. Это указывает на то, что CALM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CALM | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 13.71% | -6.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.18% | 30.32% | -10.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.13% | 46.09% | -12.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.59% | 39.26% | -6.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.16% | 37.82% | -6.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALM и SFM
Дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, тогда как SFM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 6.29% | 10.90% | 2.82% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CALM и SFM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cal-Maine Foods, Inc. и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CALM и SFM
CALM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.28M при выручке в 666.95M, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
CALM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.98M при выручке в 666.95M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
CALM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.46M при выручке в 666.95M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
Часто задаваемые вопросы
CALM and SFM have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFM has higher volatility (13.71%) compared to CALM (7.03%). In terms of maximum drawdown, CALM dropped -74.08% vs SFM's -72.88%.
CALM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CALM и SFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор