PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CALM с LFVN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CALM с LFVN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) and LFVN (LifeVantage Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CALM in Farm Products, LFVN in Packaged Foods. Over the past 10 years, CALM returned 9.13%/yr vs -1.37%/yr for LFVN. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CALM и LFVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и LifeVantage Corporation (LFVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CALM показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у LFVN с доходностью 76.52%. За последние 10 лет акции CALM превзошли акции LFVN по среднегодовой доходности: 9.13% против -1.37% соответственно.

CALM

1 день
0.91%
1 месяц
0.33%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-9.32%
1 год
-18.13%
3 года*
21.90%
5 лет*
21.90%
10 лет*
9.13%

LFVN

1 день
7.32%
1 месяц
101.66%
С начала года
76.52%
6 месяцев
64.50%
1 год
-12.25%
3 года*
34.49%
5 лет*
8.40%
10 лет*
-1.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CALM и LFVN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		-2.78%-15.61%87.00%14.48%51.87%-1.38%-12.19%2.09%-3.90%0.62%
LFVN
LifeVantage Corporation		76.52%-64.29%197.21%74.03%-39.78%-32.19%-40.29%18.35%177.10%-41.60%

Correlation

The correlation between CALM and LFVN is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2004 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CALM:

$3.62B

LFVN:

$135.46M

EPS

CALM:

$14.48

LFVN:

$0.45

Коэффициент P/E

CALM:

5.27

LFVN:

23.94

Коэффициент PEG

CALM:

0.00

LFVN:

0.59

Коэффициент P/S

CALM:

1.06

LFVN:

0.71

Коэффициент P/B

CALM:

1.34

LFVN:

4.06

Общая выручка (12 мес.)

CALM:

$3.46B

LFVN:

$195.32M

Валовая прибыль (12 мес.)

CALM:

$1.17B

LFVN:

$152.62M

EBITDA (12 мес.)

CALM:

$1.05B

LFVN:

$8.69M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cal-Maine Foods, Inc.

LifeVantage Corporation

Часто сравнивают с CALM:
CALM с HSYCALM с BEPCALM с FDPCALM с OMFLCALM с POSTCALM с ADMCALM с MO
Часто сравнивают с LFVN:
LFVN с HAINLFVN с SPYLFVN с HACBYLFVN с ELMDLFVN с WMTLFVN с AGXLFVN с BSX

Доходность на риск

CALM vs. LFVN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CALM
Ранг доходности на риск CALM: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALM: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALM: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALM: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALM: 2828
Ранг коэф-та Мартина
LFVN
Ранг доходности на риск LFVN: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFVN: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFVN: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFVN: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFVN: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFVN: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALM c LFVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и LifeVantage Corporation (LFVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CALMLFVNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
-0.17

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
0.25

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.03

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

-0.17

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

-0.25

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CALM vs. LFVN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALM на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа LFVN равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALM и LFVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CALMLFVNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

-0.17

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.13

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

-0.02

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

-0.03

+0.41

Просадки

Сравнение просадок CALM и LFVN

Максимальная просадка CALM за все время составила -74.08%, что меньше максимальной просадки LFVN в -99.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALM и LFVN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CALMLFVNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.08%

-99.57%

+25.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.00%

-71.73%

+34.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.00%

-83.90%

+46.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.00%

-83.90%

+46.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.12%

-83.90%

+44.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.72%

-89.02%

+56.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.31%

-89.58%

+59.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.64%

48.48%

-24.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CALM и LFVN

Текущая волатильность для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) составляет 7.03%, в то время как у LifeVantage Corporation (LFVN) волатильность равна 35.26%. Это указывает на то, что CALM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CALMLFVNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

35.26%

-28.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.18%

58.94%

-38.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.13%

71.04%

-37.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.59%

64.91%

-32.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.16%

61.39%

-30.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALM и LFVN

Дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности LFVN в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		6.29%10.90%2.82%7.51%3.17%0.09%0.00%0.98%1.03%0.00%2.70%4.10%
LFVN
LifeVantage Corporation		1.73%2.84%0.88%8.33%2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CALM и LFVN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cal-Maine Foods, Inc. и LifeVantage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
666.95M
43.72M
(CALM) Общая выручка
(LFVN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CALM и LFVN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cal-Maine Foods, Inc. и LifeVantage Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
17.9%
79.0%
Активы портфеля
CALM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.28M при выручке в 666.95M, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.

LFVN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила о валовой прибыли в 34.54M при выручке в 43.72M, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.

CALM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.98M при выручке в 666.95M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.

LFVN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.68M при выручке в 43.72M, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.

CALM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.46M при выручке в 666.95M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

LFVN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.36M при выручке в 43.72M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

Часто задаваемые вопросы

CALM and LFVN have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LFVN has higher volatility (35.26%) compared to CALM (7.03%). In terms of maximum drawdown, CALM dropped -74.08% vs LFVN's -99.57%.

LFVN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CALM и LFVN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор