PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CALM с FNV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CALM и FNV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Franco-Nevada Corporation (FNV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CALM показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у FNV с доходностью 3.78%. За последние 10 лет акции CALM уступали акциям FNV по среднегодовой доходности: 9.13% против 12.94% соответственно.


CALM

1 день
0.91%
1 месяц
0.33%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-9.32%
1 год
-18.13%
3 года*
21.90%
5 лет*
21.90%
10 лет*
9.13%

FNV

1 день
-1.82%
1 месяц
-7.48%
С начала года
3.78%
6 месяцев
7.92%
1 год
29.43%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.95%
10 лет*
12.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CALM и FNV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.
-2.78%-15.61%87.00%14.48%51.87%-1.38%-12.19%2.09%-3.90%0.62%
FNV
Franco-Nevada Corporation
3.78%77.81%7.41%-17.96%-0.39%11.57%22.31%48.92%-11.00%35.45%

Correlation

The correlation between CALM and FNV is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2007 г.

0.08

The correlation between CALM and FNV shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CALM:

$3.62B

FNV:

$41.49B

EPS

CALM:

$14.48

FNV:

$7.10

Коэффициент P/E

CALM:

5.27

FNV:

30.25

Коэффициент PEG

CALM:

0.00

FNV:

0.63

Коэффициент P/S

CALM:

1.06

FNV:

19.71

Коэффициент P/B

CALM:

1.34

FNV:

5.10

Общая выручка (12 мес.)

CALM:

$3.46B

FNV:

$2.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

CALM:

$1.17B

FNV:

$1.61B

EBITDA (12 мес.)

CALM:

$1.05B

FNV:

$1.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cal-Maine Foods, Inc.

Franco-Nevada Corporation

Доходность на риск

CALM vs. FNV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CALM
Ранг доходности на риск CALM: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALM: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALM: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALM: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALM: 2828
Ранг коэф-та Мартина

FNV
Ранг доходности на риск FNV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALM c FNV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Franco-Nevada Corporation (FNV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CALMFNVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.17

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

1.26

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

3.00

-3.77

CALM vs. FNV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALM на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа FNV равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALM и FNV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CALMFNVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

0.82

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.26

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.43

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.45

-0.07

Просадки

Сравнение просадок CALM и FNV

Максимальная просадка CALM за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки FNV в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALM и FNV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CALMFNVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.08%

-58.76%

-15.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.00%

-23.40%

-13.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.00%

-29.64%

-7.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.00%

-37.12%

+0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.12%

-37.12%

-2.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.72%

-23.40%

-9.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.31%

-13.96%

-16.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.64%

9.83%

+13.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CALM и FNV

Текущая волатильность для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) составляет 7.03%, в то время как у Franco-Nevada Corporation (FNV) волатильность равна 12.49%. Это указывает на то, что CALM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CALMFNVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

12.49%

-5.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.18%

30.10%

-9.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.13%

36.00%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.59%

30.35%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.16%

30.18%

+0.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALM и FNV

Дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности FNV в 0.74%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.
6.29%10.90%2.82%7.51%3.17%0.09%0.00%0.98%1.03%0.00%2.70%4.10%
FNV
Franco-Nevada Corporation
0.74%0.73%1.22%1.23%0.94%1.10%0.82%0.96%1.35%1.14%1.46%1.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CALM и FNV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cal-Maine Foods, Inc. и Franco-Nevada Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
666.95M
641.09M
(CALM) Общая выручка
(FNV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CALM и FNV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cal-Maine Foods, Inc. и Franco-Nevada Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
17.9%
80.9%
Активы портфеля
CALM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.28M при выручке в 666.95M, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.

FNV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.42M при выручке в 641.09M, что соответствует валовой рентабельности в 80.9%.

CALM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.98M при выручке в 666.95M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.

FNV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила об операционной прибыли в 503.23M при выручке в 641.09M, что соответствует операционной рентабельности 78.5%.

CALM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.46M при выручке в 666.95M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

FNV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила о чистой прибыли в 462.11M при выручке в 641.09M, что соответствует чистой рентабельности 72.1%.


Часто задаваемые вопросы


CALM and FNV have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNV has higher volatility (12.49%) compared to CALM (7.03%). In terms of maximum drawdown, CALM dropped -74.08% vs FNV's -58.76%.

FNV currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CALM и FNV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор