PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAH с RR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CAH с RR.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CAH (Cardinal Health, Inc.) and RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) are both stocks. CAH operates in Medical Distribution (Healthcare), while RR.L operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, CAH returned 13.19%/yr vs 19.65%/yr for RR.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAH и RR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cardinal Health, Inc. (CAH) и Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CAH торгуется в USD, в то время как RR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RR.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CAH показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у RR.L с доходностью 8.99%. За последние 10 лет акции CAH уступали акциям RR.L по среднегодовой доходности: 13.19% против 19.65% соответственно.

CAH

1 день
-0.60%
1 месяц
11.34%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
3.32%
1 год
33.66%
3 года*
35.29%
5 лет*
31.41%
10 лет*
13.19%

RR.L

1 день
-0.03%
1 месяц
1.01%
С начала года
8.99%
6 месяцев
14.37%
1 год
41.49%
3 года*
108.75%
5 лет*
60.80%
10 лет*
19.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAH и RR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAH
Cardinal Health, Inc.		-0.01%76.25%19.01%34.15%54.08%-0.40%10.09%18.04%-24.50%-12.65%
RR.L
Rolls-Royce Holdings PLC		8.99%120.24%86.56%238.53%-32.26%9.45%-51.10%-13.17%-6.26%39.55%

Correlation

The correlation between CAH and RR.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.23

The correlation between CAH and RR.L shifts across timeframes, from 0.10 (3 years) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAH:

$48.26B

RR.L:

£105.78B

EPS

CAH:

$6.55

RR.L:

£0.99

Коэффициент P/E

CAH:

31.22

RR.L:

12.70

Коэффициент PEG

CAH:

0.74

RR.L:

0.03

Коэффициент P/S

CAH:

0.19

RR.L:

2.65

Общая выручка (12 мес.)

CAH:

$250.55B

RR.L:

£40.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAH:

$9.23B

RR.L:

£10.12B

EBITDA (12 мес.)

CAH:

$2.79B

RR.L:

£9.20B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cardinal Health, Inc.

Rolls-Royce Holdings PLC

Часто сравнивают с CAH:
CAH с CORCAH с UNHCAH с HWMCAH с RHHBYCAH с ZTSCAH с BIIBCAH с AZN
Часто сравнивают с RR.L:
RR.L с RYCEYRR.L с RNMBYRR.L с COST.LRR.L с LUG.TORR.L с AVIO.MIRR.L с SAABYRR.L с BTC-USD

Доходность на риск

CAH vs. RR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAH
Ранг доходности на риск CAH: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAH: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAH: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAH: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAH: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAH: 7474
Ранг коэф-та Мартина
RR.L
Ранг доходности на риск RR.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RR.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RR.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RR.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RR.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RR.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAH c RR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardinal Health, Inc. (CAH) и Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAHRR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.10

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
1.77

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

2.07

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.37

5.93

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAH vs. RR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAH на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RR.L равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAH и RR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAHRR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.10

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

1.39

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.39

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.20

+0.36

Просадки

Сравнение просадок CAH и RR.L

Максимальная просадка CAH за все время составила -61.93%, что меньше максимальной просадки RR.L в -92.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAH и RR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAHRR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.93%

-92.32%

+30.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.42%

-19.98%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.42%

-23.51%

+3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.80%

-64.03%

+41.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.13%

-89.47%

+43.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.83%

-7.50%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.94%

-36.66%

+20.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.72%

6.97%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CAH и RR.L

Текущая волатильность для Cardinal Health, Inc. (CAH) составляет 6.59%, в то время как у Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что CAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAHRR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

12.27%

-5.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.73%

32.28%

-12.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.99%

37.67%

-7.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.19%

43.89%

-18.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.23%

50.20%

-20.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAH и RR.L

Дивидендная доходность CAH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности RR.L в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAH
Cardinal Health, Inc.		1.00%0.99%1.28%1.98%2.57%3.80%3.62%3.80%4.24%3.00%2.41%1.68%
RR.L
Rolls-Royce Holdings PLC		0.75%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.71%1.41%0.54%1.75%4.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAH и RR.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cardinal Health, Inc. и Rolls-Royce Holdings PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
60.94B
11.72B
(CAH) Общая выручка
(RR.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CAH значения в USD, RR.L значения в GBp

Сравнение рентабельности CAH и RR.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cardinal Health, Inc. и Rolls-Royce Holdings PLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
4.1%
27.4%
Активы портфеля
CAH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.50B при выручке в 60.94B, что соответствует валовой рентабельности в 4.1%.

RR.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о валовой прибыли в 3.21B при выручке в 11.72B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.

CAH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 509.00M при выручке в 60.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.

RR.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила об операционной прибыли в 3.25B при выручке в 11.72B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

CAH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 399.00M при выручке в 60.94B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.

RR.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о чистой прибыли в 1.43B при выручке в 11.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

Часто задаваемые вопросы

CAH and RR.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAH и RR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор