PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAH с RIO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CAH с RIO.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CAH (Cardinal Health, Inc.) and RIO.L (Rio Tinto PLC) are both stocks. CAH operates in Medical Distribution (Healthcare), while RIO.L operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, CAH returned 13.19%/yr vs 22.04%/yr for RIO.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAH и RIO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cardinal Health, Inc. (CAH) и Rio Tinto PLC (RIO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CAH торгуется в USD, в то время как RIO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RIO.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CAH показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у RIO.L с доходностью 29.22%. За последние 10 лет акции CAH уступали акциям RIO.L по среднегодовой доходности: 13.19% против 22.04% соответственно.

CAH

1 день
-0.60%
1 месяц
11.34%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
3.32%
1 год
33.66%
3 года*
35.29%
5 лет*
31.41%
10 лет*
13.19%

RIO.L

1 день
0.08%
1 месяц
-3.38%
С начала года
29.22%
6 месяцев
42.87%
1 год
81.14%
3 года*
23.68%
5 лет*
11.89%
10 лет*
22.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAH и RIO.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAH
Cardinal Health, Inc.		-0.01%76.25%19.01%34.15%54.08%-0.40%10.09%18.04%-24.50%-12.65%
RIO.L
Rio Tinto PLC		29.22%44.94%-14.82%12.61%17.90%-0.65%34.36%33.42%-5.37%43.93%

Correlation

The correlation between CAH and RIO.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.21

The correlation between CAH and RIO.L shifts across timeframes, from -0.04 (3 years) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAH:

$48.26B

RIO.L:

£124.62B

EPS

CAH:

$6.55

RIO.L:

£13.15

Коэффициент P/E

CAH:

31.22

RIO.L:

5.78

Коэффициент P/S

CAH:

0.19

RIO.L:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

CAH:

$250.55B

RIO.L:

£111.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAH:

$9.23B

RIO.L:

£45.93B

EBITDA (12 мес.)

CAH:

$2.79B

RIO.L:

£44.33B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cardinal Health, Inc.

Rio Tinto PLC

Часто сравнивают с CAH:
CAH с CORCAH с UNHCAH с HWMCAH с RHHBYCAH с ZTSCAH с BIIBCAH с AZN
Часто сравнивают с RIO.L:
RIO.L с RIORIO.L с SPYRIO.L с INDA.DERIO.L с EMG.LRIO.L с XSX7.DERIO.L с RKT.LRIO.L с WINC.AS

Доходность на риск

CAH vs. RIO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAH
Ранг доходности на риск CAH: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAH: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAH: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAH: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAH: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAH: 7474
Ранг коэф-та Мартина
RIO.L
Ранг доходности на риск RIO.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIO.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIO.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIO.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIO.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIO.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAH c RIO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardinal Health, Inc. (CAH) и Rio Tinto PLC (RIO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAHRIO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
2.94

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
3.60

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.45

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

5.25

-3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.37

19.91

-15.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAH vs. RIO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAH на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа RIO.L равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAH и RIO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAHRIO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.94

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

0.40

+0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.72

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.21

+0.36

Просадки

Сравнение просадок CAH и RIO.L

Максимальная просадка CAH за все время составила -61.93%, что меньше максимальной просадки RIO.L в -88.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAH и RIO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAHRIO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.93%

-88.71%

+26.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.42%

-15.38%

-5.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.42%

-23.98%

+3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.80%

-35.65%

+12.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.13%

-38.42%

-7.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.83%

-9.32%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.94%

-28.11%

+12.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.72%

4.06%

+3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности CAH и RIO.L

Текущая волатильность для Cardinal Health, Inc. (CAH) составляет 6.59%, в то время как у Rio Tinto PLC (RIO.L) волатильность равна 11.59%. Это указывает на то, что CAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAHRIO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

11.59%

-5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.73%

22.89%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.99%

27.52%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.19%

29.43%

-4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.23%

30.77%

-1.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAH и RIO.L

Дивидендная доходность CAH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности RIO.L в 3.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAH
Cardinal Health, Inc.		1.00%0.99%1.28%1.98%2.57%3.80%3.62%3.80%4.24%3.00%2.41%1.68%
RIO.L
Rio Tinto PLC		3.95%4.75%7.16%5.53%9.90%14.14%5.43%5.76%6.07%4.66%3.42%7.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAH и RIO.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cardinal Health, Inc. и Rio Tinto PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
60.94B
30.91B
(CAH) Общая выручка
(RIO.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CAH значения в USD, RIO.L значения в GBp

Сравнение рентабельности CAH и RIO.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cardinal Health, Inc. и Rio Tinto PLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
4.1%
26.6%
Активы портфеля
CAH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.50B при выручке в 60.94B, что соответствует валовой рентабельности в 4.1%.

RIO.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила о валовой прибыли в 8.22B при выручке в 30.91B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.

CAH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 509.00M при выручке в 60.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.

RIO.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила об операционной прибыли в 8.22B при выручке в 30.91B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

CAH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 399.00M при выручке в 60.94B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.

RIO.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила о чистой прибыли в 5.46B при выручке в 30.91B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

Часто задаваемые вопросы

CAH and RIO.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAH и RIO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор