Сравнение CAH с PG
CAH (Cardinal Health, Inc.) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. CAH operates in Medical Distribution (Healthcare), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CAH returned 13.19%/yr vs 8.64%/yr for PG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAH и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAH показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции CAH превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 13.19% против 8.64% соответственно.
CAH
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 11.34%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 3.32%
- 1 год
- 33.66%
- 3 года*
- 35.29%
- 5 лет*
- 31.41%
- 10 лет*
- 13.19%
PG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- -8.99%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.64%
Сравнение доходности по годам CAH и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAH Cardinal Health, Inc. | -0.01% | 76.25% | 19.01% | 34.15% | 54.08% | -0.40% | 10.09% | 18.04% | -24.50% | -12.65% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.74% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between CAH and PG is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1988 г. | 0.25 |
The correlation between CAH and PG shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAH:
$48.26B
PG:
$350.63B
CAH:
$6.55
PG:
$5.23
CAH:
31.22
PG:
27.76
CAH:
0.74
PG:
6.79
CAH:
0.19
PG:
4.07
CAH:
$250.55B
PG:
$86.72B
CAH:
$9.23B
PG:
$43.64B
CAH:
$2.79B
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAH vs. PG — Ранг доходности на риск
CAH
PG
Сравнение CAH c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardinal Health, Inc. (CAH) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAH | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.94 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | -0.58 | +2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | -1.04 | +5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAH | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | -0.48 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 0.23 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.46 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.46 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок CAH и PG
Максимальная просадка CAH за все время составила -61.93%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAH и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAH | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.93% | -54.25% | -7.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.42% | -15.52% | -4.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.42% | -21.15% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.80% | -23.77% | +0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.13% | -23.77% | -22.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.83% | -15.91% | +5.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.94% | -12.16% | -3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 8.93% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAH и PG
Текущая волатильность для Cardinal Health, Inc. (CAH) составляет 6.59%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что CAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAH | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 7.01% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.73% | 15.32% | +4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.99% | 18.65% | +11.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.19% | 17.79% | +7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.23% | 19.05% | +10.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAH и PG
Дивидендная доходность CAH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности PG в 2.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAH Cardinal Health, Inc. | 1.00% | 0.99% | 1.28% | 1.98% | 2.57% | 3.80% | 3.62% | 3.80% | 4.24% | 3.00% | 2.41% | 1.68% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.94% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAH и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cardinal Health, Inc. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAH и PG
CAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.50B при выручке в 60.94B, что соответствует валовой рентабельности в 4.1%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
CAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 509.00M при выручке в 60.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
CAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 399.00M при выручке в 60.94B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
CAH and PG have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PG has higher volatility (7.01%) compared to CAH (6.59%). In terms of maximum drawdown, CAH dropped -61.93% vs PG's -54.25%.
CAH currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAH и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор