Сравнение CAH с MSFT
CAH (Cardinal Health, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. CAH operates in Medical Distribution (Healthcare), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, CAH returned 13.19%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAH и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAH показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции CAH уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 13.19% против 24.64% соответственно.
CAH
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 11.34%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 3.32%
- 1 год
- 33.66%
- 3 года*
- 35.29%
- 5 лет*
- 31.41%
- 10 лет*
- 13.19%
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам CAH и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAH Cardinal Health, Inc. | -0.01% | 76.25% | 19.01% | 34.15% | 54.08% | -0.40% | 10.09% | 18.04% | -24.50% | -12.65% |
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between CAH and MSFT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1987 г. | 0.21 |
The correlation between CAH and MSFT shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAH:
$48.26B
MSFT:
$3.07T
CAH:
$6.55
MSFT:
$16.79
CAH:
31.22
MSFT:
24.52
CAH:
0.74
MSFT:
1.72
CAH:
0.19
MSFT:
9.65
CAH:
$250.55B
MSFT:
$318.27B
CAH:
$9.23B
MSFT:
$217.41B
CAH:
$2.79B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAH vs. MSFT — Ранг доходности на риск
CAH
MSFT
Сравнение CAH c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardinal Health, Inc. (CAH) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAH | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.94 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | -0.35 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | -0.73 | +5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAH | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | -0.47 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 0.42 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.91 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.74 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок CAH и MSFT
Максимальная просадка CAH за все время составила -61.93%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAH и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAH | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.93% | -69.38% | +7.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.42% | -33.91% | +13.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.42% | -33.91% | +13.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.80% | -37.15% | +14.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.13% | -37.15% | -8.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.83% | -23.56% | +12.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.94% | -21.78% | +5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 16.13% | -8.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAH и MSFT
Текущая волатильность для Cardinal Health, Inc. (CAH) составляет 6.59%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что CAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAH | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 10.25% | -3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.73% | 22.36% | -2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.99% | 25.31% | +4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.19% | 26.64% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.23% | 27.06% | +2.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAH и MSFT
Дивидендная доходность CAH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности MSFT в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAH Cardinal Health, Inc. | 1.00% | 0.99% | 1.28% | 1.98% | 2.57% | 3.80% | 3.62% | 3.80% | 4.24% | 3.00% | 2.41% | 1.68% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAH и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cardinal Health, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAH и MSFT
CAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.50B при выручке в 60.94B, что соответствует валовой рентабельности в 4.1%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
CAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 509.00M при выручке в 60.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
CAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 399.00M при выручке в 60.94B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
CAH and MSFT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to CAH (6.59%). In terms of maximum drawdown, CAH dropped -61.93% vs MSFT's -69.38%.
CAH currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAH и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор