PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CACI с WSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CACI с WSO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CACI (CACI International Inc) and WSO (Watsco, Inc.) are both stocks. CACI operates in Information Technology Services (Technology), while WSO operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 10 years, CACI returned 17.91%/yr vs 14.22%/yr for WSO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CACI и WSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CACI International Inc (CACI) и Watsco, Inc. (WSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CACI показывает доходность -2.57%, что значительно ниже, чем у WSO с доходностью 12.12%. За последние 10 лет акции CACI превзошли акции WSO по среднегодовой доходности: 17.91% против 14.22% соответственно.

CACI

1 день
-2.31%
1 месяц
7.93%
С начала года
-2.57%
6 месяцев
-12.52%
1 год
16.54%
3 года*
17.84%
5 лет*
14.78%
10 лет*
17.91%

WSO

1 день
0.12%
1 месяц
-11.59%
С начала года
12.12%
6 месяцев
10.84%
1 год
-13.93%
3 года*
4.56%
5 лет*
8.18%
10 лет*
14.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CACI и WSO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CACI
CACI International Inc		-2.57%31.86%24.76%7.74%11.66%7.97%-0.26%73.57%8.83%6.48%
WSO
Watsco, Inc.		12.12%-27.02%13.22%77.00%-17.74%42.09%30.57%34.99%-15.54%18.36%

Correlation

The correlation between CACI and WSO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1984 г.

0.22

The correlation between CACI and WSO shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CACI:

$11.50B

WSO:

$14.12B

EPS

CACI:

$18.36

WSO:

$13.08

Коэффициент P/E

CACI:

28.28

WSO:

28.43

Коэффициент PEG

CACI:

4.84

WSO:

5.52

Коэффициент P/S

CACI:

1.25

WSO:

1.95

Коэффициент P/B

CACI:

2.69

WSO:

4.39

Общая выручка (12 мес.)

CACI:

$9.16B

WSO:

$7.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

CACI:

$854.30M

WSO:

$2.05B

EBITDA (12 мес.)

CACI:

$1.08B

WSO:

$778.38M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CACI International Inc

Watsco, Inc.

Часто сравнивают с CACI:
CACI с SAICCACI с ACACACI с BRCACI с VOOCACI с GIBCACI с QQQCACI с XLI
Часто сравнивают с WSO:
WSO с WSO-BWSO с BLDWSO с TMOWSO с GAINWSO с CNMWSO с MDCWSO с WING

Доходность на риск

CACI vs. WSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CACI
Ранг доходности на риск CACI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CACI: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CACI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CACI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CACI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CACI: 5757
Ранг коэф-та Мартина
WSO
Ранг доходности на риск WSO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CACI c WSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CACI International Inc (CACI) и Watsco, Inc. (WSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CACIWSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
-0.45

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
-0.44

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.95

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

-0.42

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.50

-0.71

+2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CACI vs. WSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CACI на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа WSO равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CACI и WSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CACIWSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

-0.45

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.27

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.51

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.47

-0.08

Просадки

Сравнение просадок CACI и WSO

Максимальная просадка CACI за все время составила -62.89%, примерно равная максимальной просадке WSO в -64.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CACI и WSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CACIWSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.89%

-64.30%

+1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.36%

-33.42%

+6.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.88%

-41.62%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.88%

-41.62%

-1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.88%

-41.62%

-1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.60%

-31.82%

+10.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.09%

-18.05%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.07%

19.66%

-8.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CACI и WSO

CACI International Inc (CACI) и Watsco, Inc. (WSO) имеют волатильность 7.81% и 7.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CACIWSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

7.45%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.76%

22.48%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.07%

31.17%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.93%

30.12%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.07%

27.80%

+0.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CACI и WSO

CACI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WSO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CACI
CACI International Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WSO
Watsco, Inc.		3.31%3.47%2.23%2.29%3.43%2.44%3.06%3.55%4.02%2.71%2.43%2.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CACI и WSO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CACI International Inc и Watsco, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B2.20B2.40B20222023202420252026
2.35B
1.53B
(CACI) Общая выручка
(WSO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CACI и WSO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CACI International Inc и Watsco, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
9.7%
27.9%
Активы портфеля
CACI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила о валовой прибыли в 228.88M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 9.7%.

WSO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.56M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.

CACI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила об операционной прибыли в 228.88M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.

WSO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 110.18M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.

CACI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила о чистой прибыли в 130.40K при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

WSO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 79.07M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

Часто задаваемые вопросы

CACI and WSO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CACI has higher volatility (7.81%) compared to WSO (7.45%). In terms of maximum drawdown, CACI dropped -62.89% vs WSO's -64.30%.

CACI currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CACI и WSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор