PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CACI с TMUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CACI с TMUS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CACI (CACI International Inc) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. CACI operates in Information Technology Services (Technology), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, CACI returned 17.91%/yr vs 16.10%/yr for TMUS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CACI и TMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CACI International Inc (CACI) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CACI показывает доходность -2.57%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -11.22%. За последние 10 лет акции CACI превзошли акции TMUS по среднегодовой доходности: 17.91% против 16.10% соответственно.

CACI

1 день
-2.31%
1 месяц
7.93%
С начала года
-2.57%
6 месяцев
-12.52%
1 год
16.54%
3 года*
17.84%
5 лет*
14.78%
10 лет*
17.91%

TMUS

1 день
0.19%
1 месяц
-7.35%
С начала года
-11.22%
6 месяцев
-11.83%
1 год
-26.06%
3 года*
12.41%
5 лет*
4.85%
10 лет*
16.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CACI и TMUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CACI
CACI International Inc		-2.57%31.86%24.76%7.74%11.66%7.97%-0.26%73.57%8.83%6.48%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-11.22%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%

Correlation

The correlation between CACI and TMUS is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2007 г.

0.29

The correlation between CACI and TMUS shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CACI:

$11.50B

TMUS:

$196.64B

EPS

CACI:

$18.36

TMUS:

$9.41

Коэффициент P/E

CACI:

28.28

TMUS:

18.96

Коэффициент PEG

CACI:

4.84

TMUS:

0.29

Коэффициент P/S

CACI:

1.25

TMUS:

2.21

Коэффициент P/B

CACI:

2.69

TMUS:

3.52

Общая выручка (12 мес.)

CACI:

$9.16B

TMUS:

$90.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

CACI:

$854.30M

TMUS:

$34.92B

EBITDA (12 мес.)

CACI:

$1.08B

TMUS:

$28.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CACI International Inc

T-Mobile US, Inc.

Часто сравнивают с CACI:
CACI с SAICCACI с ACACACI с BRCACI с VOOCACI с GIBCACI с QQQCACI с XLI
Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL

Доходность на риск

CACI vs. TMUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CACI
Ранг доходности на риск CACI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CACI: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CACI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CACI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CACI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CACI: 5757
Ранг коэф-та Мартина
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CACI c TMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CACI International Inc (CACI) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CACITMUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
-1.05

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
-1.49

+2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.83

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

-0.86

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.50

-1.49

+2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CACI vs. TMUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CACI на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа TMUS равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CACI и TMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CACITMUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

-1.05

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.20

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.62

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.20

+0.19

Просадки

Сравнение просадок CACI и TMUS

Максимальная просадка CACI за все время составила -62.89%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CACI и TMUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CACITMUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.89%

-86.29%

+23.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.36%

-30.37%

+3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.88%

-33.65%

-9.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.88%

-33.65%

-9.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.88%

-33.65%

-9.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.60%

-33.12%

+11.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.09%

-25.96%

+6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.07%

17.64%

-6.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CACI и TMUS

CACI International Inc (CACI) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что CACI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CACITMUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

6.91%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.76%

19.14%

+4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.07%

25.04%

+7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.93%

23.86%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.07%

26.08%

+1.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CACI и TMUS

CACI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%.

ПозицияTTM202520242023
CACI
CACI International Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.21%1.80%1.28%0.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CACI и TMUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CACI International Inc и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
2.35B
23.11B
(CACI) Общая выручка
(TMUS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CACI и TMUS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CACI International Inc и T-Mobile US, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
9.7%
0
Активы портфеля
CACI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила о валовой прибыли в 228.88M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 9.7%.

TMUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CACI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила об операционной прибыли в 228.88M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.

TMUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

CACI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила о чистой прибыли в 130.40K при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

TMUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

Часто задаваемые вопросы

CACI and TMUS have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CACI has higher volatility (7.81%) compared to TMUS (6.91%). In terms of maximum drawdown, CACI dropped -62.89% vs TMUS's -86.29%.

CACI currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CACI и TMUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор