Сравнение CACI с TDG
CACI (CACI International Inc) and TDG (TransDigm Group Incorporated) are both stocks. CACI operates in Information Technology Services (Technology), while TDG operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, CACI returned 17.91%/yr vs 22.15%/yr for TDG. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CACI и TDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CACI показывает доходность -2.57%, что значительно выше, чем у TDG с доходностью -9.29%. За последние 10 лет акции CACI уступали акциям TDG по среднегодовой доходности: 17.91% против 22.15% соответственно.
CACI
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 7.93%
- С начала года
- -2.57%
- 6 месяцев
- -12.52%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- 17.91%
TDG
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- -12.05%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- 22.15%
Сравнение доходности по годам CACI и TDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACI CACI International Inc | -2.57% | 31.86% | 24.76% | 7.74% | 11.66% | 7.97% | -0.26% | 73.57% | 8.83% | 6.48% |
TDG TransDigm Group Incorporated | -9.29% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
Correlation
The correlation between CACI and TDG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2006 г. | 0.38 |
The correlation between CACI and TDG shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CACI:
$11.50B
TDG:
$70.21B
CACI:
$18.36
TDG:
$34.79
CACI:
28.28
TDG:
34.67
CACI:
4.84
TDG:
1.03
CACI:
1.25
TDG:
7.38
CACI:
$9.16B
TDG:
$9.50B
CACI:
$854.30M
TDG:
$5.61B
CACI:
$1.08B
TDG:
$4.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CACI vs. TDG — Ранг доходности на риск
CACI
TDG
Сравнение CACI c TDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CACI International Inc (CACI) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CACI | TDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.94 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | -0.48 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | -0.83 | +2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CACI | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | -0.44 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.61 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.66 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.85 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок CACI и TDG
Максимальная просадка CACI за все время составила -62.89%, примерно равная максимальной просадке TDG в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CACI и TDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CACI | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.89% | -62.64% | -0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.36% | -25.30% | -2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.88% | -25.30% | -17.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.88% | -25.30% | -17.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.88% | -62.64% | +19.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.60% | -20.46% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.09% | -7.95% | -11.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.07% | 14.58% | -3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CACI и TDG
CACI International Inc (CACI) и TransDigm Group Incorporated (TDG) имеют волатильность 7.81% и 7.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CACI | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.81% | 7.72% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.76% | 21.00% | +2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.07% | 27.63% | +4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.93% | 27.81% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.07% | 33.78% | -5.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CACI и TDG
CACI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACI CACI International Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.46% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CACI и TDG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CACI International Inc и TransDigm Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CACI и TDG
CACI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила о валовой прибыли в 228.88M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 9.7%.
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
CACI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила об операционной прибыли в 228.88M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
CACI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила о чистой прибыли в 130.40K при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
CACI and TDG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CACI has higher volatility (7.81%) compared to TDG (7.72%). In terms of maximum drawdown, CACI dropped -62.89% vs TDG's -62.64%.
CACI currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CACI и TDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор