Сравнение CACI с META
CACI (CACI International Inc) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. CACI operates in Information Technology Services (Technology), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, CACI returned 17.91%/yr vs 17.60%/yr for META. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CACI и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CACI показывает доходность -2.57%, что значительно выше, чем у META с доходностью -11.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CACI имеют среднегодовую доходность 17.91%, а акции META немного отстают с 17.60%.
CACI
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 7.93%
- С начала года
- -2.57%
- 6 месяцев
- -12.52%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- 17.91%
META
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- -15.84%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 17.60%
Сравнение доходности по годам CACI и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACI CACI International Inc | -2.57% | 31.86% | 24.76% | 7.74% | 11.66% | 7.97% | -0.26% | 73.57% | 8.83% | 6.48% |
META Meta Platforms, Inc. | -11.24% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between CACI and META is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г. | 0.23 |
The correlation between CACI and META shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CACI:
$11.50B
META:
$1.50T
CACI:
$18.36
META:
$27.47
CACI:
28.28
META:
21.31
CACI:
4.84
META:
0.88
CACI:
1.25
META:
7.00
CACI:
2.69
META:
6.16
CACI:
$9.16B
META:
$214.96B
CACI:
$854.30M
META:
$176.14B
CACI:
$1.08B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CACI vs. META — Ранг доходности на риск
CACI
META
Сравнение CACI c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CACI International Inc (CACI) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CACI | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.94 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | -0.48 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | -1.01 | +2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CACI | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | -0.45 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.28 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.46 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.54 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок CACI и META
Максимальная просадка CACI за все время составила -62.89%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CACI и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CACI | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.89% | -76.74% | +13.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.36% | -33.30% | +5.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.88% | -34.15% | -8.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.88% | -76.74% | +33.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.88% | -76.74% | +33.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.60% | -25.73% | +4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.09% | -15.26% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.07% | 15.69% | -4.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CACI и META
Текущая волатильность для CACI International Inc (CACI) составляет 7.81%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что CACI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CACI | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.81% | 10.48% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.76% | 26.95% | -3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.07% | 35.56% | -3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.93% | 44.05% | -17.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.07% | 38.69% | -10.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CACI и META
CACI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CACI CACI International Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CACI и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CACI International Inc и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CACI и META
CACI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила о валовой прибыли в 228.88M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 9.7%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
CACI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила об операционной прибыли в 228.88M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
CACI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила о чистой прибыли в 130.40K при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
CACI and META have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.48%) compared to CACI (7.81%). In terms of maximum drawdown, CACI dropped -62.89% vs META's -76.74%.
CACI currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CACI и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор