Сравнение CACI с LIN
CACI (CACI International Inc) and LIN (Linde plc) are both stocks. CACI operates in Information Technology Services (Technology), while LIN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, CACI returned 14.78%/yr vs 13.08%/yr for LIN. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CACI и LIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CACI показывает доходность -2.57%, что значительно ниже, чем у LIN с доходностью 18.48%.
CACI
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 7.93%
- С начала года
- -2.57%
- 6 месяцев
- -12.52%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- 17.91%
LIN
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 18.48%
- 6 месяцев
- 29.74%
- 1 год
- 7.61%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CACI и LIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACI CACI International Inc | -2.57% | 31.86% | 24.76% | 7.74% | 11.66% | 7.97% | -0.26% | 73.57% | -20.97% |
LIN Linde plc | 18.48% | 3.22% | 3.18% | 27.66% | -4.39% | 33.39% | 25.88% | 39.04% | -7.11% |
Correlation
The correlation between CACI and LIN is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2018 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between CACI and LIN has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CACI:
$11.50B
LIN:
$234.05B
CACI:
$18.36
LIN:
$15.16
CACI:
28.28
LIN:
33.11
CACI:
4.84
LIN:
1.65
CACI:
1.25
LIN:
6.81
CACI:
2.69
LIN:
6.07
CACI:
$9.16B
LIN:
$34.66B
CACI:
$854.30M
LIN:
$15.94B
CACI:
$1.08B
LIN:
$12.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CACI vs. LIN — Ранг доходности на риск
CACI
LIN
Сравнение CACI c LIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CACI International Inc (CACI) и Linde plc (LIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CACI | LIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.09 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 0.40 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 1.12 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CACI | LIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.45 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.63 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.71 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок CACI и LIN
Максимальная просадка CACI за все время составила -62.89%, что больше максимальной просадки LIN в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CACI и LIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CACI | LIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.89% | -32.59% | -30.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.36% | -19.18% | -8.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.88% | -19.18% | -23.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.88% | -22.82% | -20.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.60% | -2.72% | -18.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.09% | -5.43% | -13.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.07% | 6.80% | +4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CACI и LIN
CACI International Inc (CACI) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с Linde plc (LIN) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что CACI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CACI | LIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.81% | 5.16% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.76% | 13.47% | +10.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.07% | 16.98% | +15.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.93% | 20.74% | +6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.07% | 24.07% | +4.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CACI и LIN
CACI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACI CACI International Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LIN Linde plc | 1.24% | 1.41% | 1.33% | 1.24% | 1.43% | 1.22% | 1.46% | 1.64% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CACI и LIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CACI International Inc и Linde plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CACI и LIN
CACI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила о валовой прибыли в 228.88M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 9.7%.
LIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о валовой прибыли в 4.26B при выручке в 8.78B, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.
CACI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила об операционной прибыли в 228.88M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
LIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила об операционной прибыли в 3.26B при выручке в 8.78B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
CACI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила о чистой прибыли в 130.40K при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
LIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о чистой прибыли в 1.86B при выручке в 8.78B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.
Часто задаваемые вопросы
CACI and LIN have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CACI has higher volatility (7.81%) compared to LIN (5.16%). In terms of maximum drawdown, CACI dropped -62.89% vs LIN's -32.59%.
CACI currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CACI и LIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор