Сравнение CACI с LII
CACI (CACI International Inc) and LII (Lennox International Inc.) are both stocks. CACI operates in Information Technology Services (Technology), while LII operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, CACI returned 17.91%/yr vs 15.40%/yr for LII. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CACI и LII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CACI показывает доходность -2.57%, что значительно ниже, чем у LII с доходностью 6.05%. За последние 10 лет акции CACI превзошли акции LII по среднегодовой доходности: 17.91% против 15.40% соответственно.
CACI
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 7.93%
- С начала года
- -2.57%
- 6 месяцев
- -12.52%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- 17.91%
LII
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- -6.07%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 15.40%
Сравнение доходности по годам CACI и LII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACI CACI International Inc | -2.57% | 31.86% | 24.76% | 7.74% | 11.66% | 7.97% | -0.26% | 73.57% | 8.83% | 6.48% |
LII Lennox International Inc. | 6.05% | -19.54% | 37.27% | 89.55% | -24.94% | 19.71% | 13.79% | 12.78% | 6.33% | 37.43% |
Correlation
The correlation between CACI and LII is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 1999 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between CACI and LII has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CACI:
$11.50B
LII:
$17.97B
CACI:
$18.36
LII:
$22.20
CACI:
28.28
LII:
23.13
CACI:
4.84
LII:
1.41
CACI:
1.25
LII:
3.44
CACI:
2.69
LII:
14.80
CACI:
$9.16B
LII:
$5.26B
CACI:
$854.30M
LII:
$1.74B
CACI:
$1.08B
LII:
$1.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CACI vs. LII — Ранг доходности на риск
CACI
LII
Сравнение CACI c LII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CACI International Inc (CACI) и Lennox International Inc. (LII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CACI | LII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.00 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | -0.18 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | -0.29 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CACI | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | -0.18 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.31 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.53 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.43 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок CACI и LII
Максимальная просадка CACI за все время составила -62.89%, примерно равная максимальной просадке LII в -62.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CACI и LII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CACI | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.89% | -62.76% | -0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.36% | -33.77% | +6.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.88% | -34.71% | -8.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.88% | -46.88% | +4.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.88% | -46.88% | +4.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.60% | -23.22% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.09% | -14.50% | -4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.07% | 20.72% | -9.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CACI и LII
Текущая волатильность для CACI International Inc (CACI) составляет 7.81%, в то время как у Lennox International Inc. (LII) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что CACI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CACI | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.81% | 9.20% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.76% | 25.88% | -2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.07% | 34.85% | -2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.93% | 32.05% | -5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.07% | 29.27% | -1.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CACI и LII
CACI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACI CACI International Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LII Lennox International Inc. | 1.01% | 1.04% | 0.75% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CACI и LII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CACI International Inc и Lennox International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CACI и LII
CACI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила о валовой прибыли в 228.88M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 9.7%.
LII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.30M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
CACI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила об операционной прибыли в 228.88M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
LII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 163.50M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
CACI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила о чистой прибыли в 130.40K при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
LII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.20M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
CACI and LII have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LII has higher volatility (9.20%) compared to CACI (7.81%). In terms of maximum drawdown, CACI dropped -62.89% vs LII's -62.76%.
CACI currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CACI и LII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор