PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CACI с JPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CACI с JPM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CACI (CACI International Inc) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. CACI operates in Information Technology Services (Technology), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, CACI returned 17.91%/yr vs 20.32%/yr for JPM. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CACI и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CACI International Inc (CACI) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CACI показывает доходность -2.57%, а JPM немного выше – -2.52%. За последние 10 лет акции CACI уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 17.91% против 20.32% соответственно.

CACI

1 день
-2.31%
1 месяц
7.93%
С начала года
-2.57%
6 месяцев
-12.52%
1 год
16.54%
3 года*
17.84%
5 лет*
14.78%
10 лет*
17.91%

JPM

1 день
-0.40%
1 месяц
2.98%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
-0.35%
1 год
19.35%
3 года*
33.18%
5 лет*
16.72%
10 лет*
20.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CACI и JPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CACI
CACI International Inc		-2.57%31.86%24.76%7.74%11.66%7.97%-0.26%73.57%8.83%6.48%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		-2.52%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%

Correlation

The correlation between CACI and JPM is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1984 г.

0.25

The correlation between CACI and JPM shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CACI:

$11.50B

JPM:

$869.15B

EPS

CACI:

$18.36

JPM:

$21.08

Коэффициент P/E

CACI:

28.28

JPM:

14.76

Коэффициент PEG

CACI:

4.84

JPM:

1.63

Коэффициент P/S

CACI:

1.25

JPM:

3.05

Коэффициент P/B

CACI:

2.69

JPM:

2.53

Общая выручка (12 мес.)

CACI:

$9.16B

JPM:

$285.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

CACI:

$854.30M

JPM:

$173.52B

EBITDA (12 мес.)

CACI:

$1.08B

JPM:

$81.46B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CACI International Inc

JPMorgan Chase & Co.

Часто сравнивают с CACI:
CACI с SAICCACI с ACACACI с BRCACI с VOOCACI с GIBCACI с QQQCACI с XLI
Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC

Доходность на риск

CACI vs. JPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CACI
Ранг доходности на риск CACI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CACI: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CACI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CACI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CACI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CACI: 5757
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CACI c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CACI International Inc (CACI) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CACIJPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
0.90

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
1.30

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.17

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

1.26

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.50

2.98

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CACI vs. JPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CACI на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CACI и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CACIJPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.90

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.69

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.74

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.34

+0.05

Просадки

Сравнение просадок CACI и JPM

Максимальная просадка CACI за все время составила -62.89%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CACI и JPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CACIJPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.89%

-76.16%

+13.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.36%

-15.47%

-11.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.88%

-24.42%

-18.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.88%

-38.77%

-4.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.88%

-43.63%

+0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.60%

-6.55%

-15.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.09%

-17.62%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.07%

6.50%

+4.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CACI и JPM

CACI International Inc (CACI) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что CACI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CACIJPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

6.40%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.76%

17.38%

+6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.07%

21.62%

+10.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.93%

24.45%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.07%

27.40%

+0.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CACI и JPM

CACI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CACI
CACI International Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.90%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CACI и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CACI International Inc и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
2.35B
73.66B
(CACI) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CACI и JPM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CACI International Inc и JPMorgan Chase & Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
9.7%
64.3%
Активы портфеля
CACI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила о валовой прибыли в 228.88M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 9.7%.

JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.

CACI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила об операционной прибыли в 228.88M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.

CACI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила о чистой прибыли в 130.40K при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

Часто задаваемые вопросы

CACI and JPM have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CACI has higher volatility (7.81%) compared to JPM (6.40%). In terms of maximum drawdown, CACI dropped -62.89% vs JPM's -76.16%.

JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CACI и JPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор