Сравнение CACI с BRO
CACI (CACI International Inc) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. CACI operates in Information Technology Services (Technology), while BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, CACI returned 17.91%/yr vs 13.27%/yr for BRO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CACI и BRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CACI показывает доходность -2.57%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -26.85%. За последние 10 лет акции CACI превзошли акции BRO по среднегодовой доходности: 17.91% против 13.27% соответственно.
CACI
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 7.93%
- С начала года
- -2.57%
- 6 месяцев
- -12.52%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- 17.91%
BRO
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- -26.85%
- 6 месяцев
- -24.91%
- 1 год
- -47.08%
- 3 года*
- -2.56%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение доходности по годам CACI и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACI CACI International Inc | -2.57% | 31.86% | 24.76% | 7.74% | 11.66% | 7.97% | -0.26% | 73.57% | 8.83% | 6.48% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -26.85% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
Correlation
The correlation between CACI and BRO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 1992 г. | 0.26 |
The correlation between CACI and BRO shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CACI:
$18.36
BRO:
$4.76
CACI:
28.28
BRO:
12.18
CACI:
4.84
BRO:
0.89
CACI:
1.25
BRO:
2.18
CACI:
$9.16B
BRO:
$6.43B
CACI:
$854.30M
BRO:
$3.82B
CACI:
$1.08B
BRO:
$1.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CACI vs. BRO — Ранг доходности на риск
CACI
BRO
Сравнение CACI c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CACI International Inc (CACI) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CACI | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.69 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | -0.93 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | -1.59 | +3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CACI | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | -1.66 | +2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.12 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.56 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.50 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок CACI и BRO
Максимальная просадка CACI за все время составила -62.89%, что больше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CACI и BRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CACI | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.89% | -55.85% | -7.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.36% | -50.55% | +23.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.88% | -55.85% | +12.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.88% | -55.85% | +12.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.88% | -55.85% | +12.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.60% | -52.91% | +31.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.09% | -13.52% | -5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.07% | 29.57% | -18.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CACI и BRO
Текущая волатильность для CACI International Inc (CACI) составляет 7.81%, в то время как у Brown & Brown, Inc. (BRO) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что CACI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CACI | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.81% | 9.52% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.76% | 21.90% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.07% | 28.53% | +3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.93% | 24.81% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.07% | 23.69% | +4.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CACI и BRO
CACI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.11% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
CACI CACI International Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CACI и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CACI International Inc и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CACI и BRO
CACI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила о валовой прибыли в 228.88M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 9.7%.
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
CACI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила об операционной прибыли в 228.88M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CACI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила о чистой прибыли в 130.40K при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
CACI and BRO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRO has higher volatility (9.52%) compared to CACI (7.81%). In terms of maximum drawdown, CACI dropped -62.89% vs BRO's -55.85%.
CACI currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CACI и BRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор