PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CACI с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CACI с BRK-B

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CACI (CACI International Inc) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. CACI operates in Information Technology Services (Technology), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, CACI returned 17.91%/yr vs 13.14%/yr for BRK-B. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CACI и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CACI International Inc (CACI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CACI показывает доходность -2.57%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции CACI превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 17.91% против 13.14% соответственно.

CACI

1 день
-2.31%
1 месяц
7.93%
С начала года
-2.57%
6 месяцев
-12.52%
1 год
16.54%
3 года*
17.84%
5 лет*
14.78%
10 лет*
17.91%

BRK-B

1 день
-0.23%
1 месяц
2.32%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-1.32%
3 года*
13.25%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CACI и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CACI
CACI International Inc		-2.57%31.86%24.76%7.74%11.66%7.97%-0.26%73.57%8.83%6.48%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-3.11%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between CACI and BRK-B is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г.

0.27

Over the past year, the correlation between CACI and BRK-B has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CACI:

$11.50B

BRK-B:

$1.05T

EPS

CACI:

$18.36

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

CACI:

28.28

BRK-B:

14.49

Коэффициент PEG

CACI:

4.84

BRK-B:

0.56

Коэффициент P/S

CACI:

1.25

BRK-B:

2.80

Коэффициент P/B

CACI:

2.69

BRK-B:

1.44

Общая выручка (12 мес.)

CACI:

$9.16B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

CACI:

$854.30M

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

CACI:

$1.08B

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CACI International Inc

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с CACI:
CACI с SAICCACI с ACACACI с BRCACI с VOOCACI с GIBCACI с QQQCACI с XLI
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

CACI vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CACI
Ранг доходности на риск CACI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CACI: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CACI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CACI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CACI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CACI: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CACI c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CACI International Inc (CACI) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CACIBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
-0.09

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
-0.03

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.00

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

-0.14

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.50

-0.30

+1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CACI vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CACI на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CACI и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CACIBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

-0.09

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.65

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.68

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.48

-0.09

Просадки

Сравнение просадок CACI и BRK-B

Максимальная просадка CACI за все время составила -62.89%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CACI и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CACIBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.89%

-53.86%

-9.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.36%

-9.42%

-17.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.88%

-14.95%

-27.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.88%

-26.58%

-16.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.88%

-29.57%

-13.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.60%

-9.78%

-11.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.09%

-11.07%

-8.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.07%

4.49%

+6.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CACI и BRK-B

CACI International Inc (CACI) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что CACI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CACIBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

3.98%

+3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.76%

10.87%

+12.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.07%

14.38%

+17.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.93%

17.13%

+9.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.07%

19.44%

+8.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CACI и BRK-B

Ни CACI, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CACI и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CACI International Inc и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
2.35B
93.68B
(CACI) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CACI и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CACI International Inc и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
9.7%
28.8%
Активы портфеля
CACI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила о валовой прибыли в 228.88M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 9.7%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

CACI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила об операционной прибыли в 228.88M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

CACI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила о чистой прибыли в 130.40K при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

CACI and BRK-B have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CACI has higher volatility (7.81%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, CACI dropped -62.89% vs BRK-B's -53.86%.

CACI currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CACI и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор