PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение C с TVE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение C с TVE.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

C (Citigroup Inc.) and TVE.TO (Tamarack Valley Energy Ltd.) are both stocks. C operates in Banks - Diversified (Financial Services), while TVE.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, C returned 15.14%/yr vs 13.99%/yr for TVE.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности C и TVE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Citigroup Inc. (C) и Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

C торгуется в USD, в то время как TVE.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TVE.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, C показывает доходность 15.36%, что значительно ниже, чем у TVE.TO с доходностью 70.95%. За последние 10 лет акции C превзошли акции TVE.TO по среднегодовой доходности: 15.14% против 13.99% соответственно.

C

1 день
0.61%
1 месяц
6.16%
С начала года
15.36%
6 месяцев
23.58%
1 год
74.17%
3 года*
44.93%
5 лет*
15.19%
10 лет*
15.14%

TVE.TO

1 день
3.77%
1 месяц
12.15%
С начала года
70.95%
6 месяцев
72.98%
1 год
203.01%
3 года*
62.62%
5 лет*
39.02%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам C и TVE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
C
Citigroup Inc.		15.36%70.38%41.93%18.98%-22.09%0.93%-19.70%57.82%-28.49%27.03%
TVE.TO
Tamarack Valley Energy Ltd.		70.95%79.86%49.62%-26.57%11.76%203.30%-34.96%-11.61%-23.88%-11.34%

Correlation

The correlation between C and TVE.TO is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2008 г.

0.25

Over the past year, the correlation between C and TVE.TO has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.25, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

C:

$236.71B

TVE.TO:

CA$6.78B

EPS

C:

$8.65

TVE.TO:

-CA$0.19

Коэффициент P/S

C:

1.44

TVE.TO:

4.78

Коэффициент P/B

C:

1.24

TVE.TO:

3.84

Общая выручка (12 мес.)

C:

$171.19B

TVE.TO:

CA$1.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

C:

$77.85B

TVE.TO:

CA$560.03M

EBITDA (12 мес.)

C:

$24.12B

TVE.TO:

CA$596.84M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Citigroup Inc.

Tamarack Valley Energy Ltd.

Часто сравнивают с C:
C с BACC с SPYC с XLFC с VTIC с TFCC с CRC с CMRE
Часто сравнивают с TVE.TO:
TVE.TO с WCP.TOTVE.TO с ATH.TOTVE.TO с HWX.TOTVE.TO с PPL.TOTVE.TO с BTETVE.TO с CNQ.TOTVE.TO с SU.TO

Доходность на риск

C vs. TVE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
C
Ранг доходности на риск C: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C: 9393
Ранг коэф-та Мартина
TVE.TO
Ранг доходности на риск TVE.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVE.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVE.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVE.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C c TVE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTVE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
5.78

-3.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
5.22

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.71

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.05

19.58

-14.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.54

66.19

-51.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

C vs. TVE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C на текущий момент составляет 2.65, что ниже коэффициента Шарпа TVE.TO равного 5.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C и TVE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTVE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

5.78

-3.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.89

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.26

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.06

+0.09

Просадки

Сравнение просадок C и TVE.TO

Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, примерно равная максимальной просадке TVE.TO в -95.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и TVE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTVE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.00%

-95.93%

-2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.76%

-10.44%

-4.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.31%

-33.66%

+2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.78%

-57.27%

+11.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.51%

-92.40%

+35.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.43%

-1.08%

-63.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.51%

-58.47%

+14.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

3.08%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности C и TVE.TO

Текущая волатильность для Citigroup Inc. (C) составляет 8.43%, в то время как у Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) волатильность равна 13.98%. Это указывает на то, что C испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TVE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTVE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

13.98%

-5.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.84%

28.82%

-5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.19%

35.45%

-7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.18%

44.37%

-15.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.23%

53.75%

-20.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов C и TVE.TO

Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности TVE.TO в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
C
Citigroup Inc.		1.80%1.99%3.10%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%
TVE.TO
Tamarack Valley Energy Ltd.		0.94%1.93%3.15%4.90%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей C и TVE.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citigroup Inc. и Tamarack Valley Energy Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
44.14B
375.55M
(C) Общая выручка
(TVE.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. C значения в USD, TVE.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности C и TVE.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Citigroup Inc. и Tamarack Valley Energy Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
49.3%
48.7%
Активы портфеля
C - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.

TVE.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 182.80M при выручке в 375.55M, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.

C - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

TVE.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 163.31M при выручке в 375.55M, что соответствует операционной рентабельности 43.5%.

C - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.

TVE.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.65M при выручке в 375.55M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

Часто задаваемые вопросы

C and TVE.TO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для C и TVE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор