PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение C с KNT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение C с KNT.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

C (Citigroup Inc.) and KNT.TO (K92 Mining Inc.) are both stocks. C operates in Banks - Diversified (Financial Services), while KNT.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, C returned 15.14%/yr vs 35.20%/yr for KNT.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности C и KNT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Citigroup Inc. (C) и K92 Mining Inc. (KNT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

C торгуется в USD, в то время как KNT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KNT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, C показывает доходность 15.36%, что значительно выше, чем у KNT.TO с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции C уступали акциям KNT.TO по среднегодовой доходности: 15.14% против 35.20% соответственно.

C

1 день
0.61%
1 месяц
6.16%
С начала года
15.36%
6 месяцев
23.58%
1 год
74.17%
3 года*
44.93%
5 лет*
15.19%
10 лет*
15.14%

KNT.TO

1 день
2.84%
1 месяц
-16.03%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
9.38%
1 год
42.97%
3 года*
55.06%
5 лет*
17.93%
10 лет*
35.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам C и KNT.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
C
Citigroup Inc.		15.36%70.38%41.93%18.98%-22.09%0.93%-19.70%57.82%-28.49%27.03%
KNT.TO
K92 Mining Inc.		-1.31%173.91%22.92%-13.06%0.32%-5.47%170.66%257.59%43.49%-40.29%

Correlation

The correlation between C and KNT.TO is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2011 г.

0.03

The correlation between C and KNT.TO shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

C:

$236.71B

KNT.TO:

CA$5.63B

EPS

C:

$8.65

KNT.TO:

CA$1.28

Коэффициент P/E

C:

15.41

KNT.TO:

17.86

Коэффициент P/S

C:

1.44

KNT.TO:

8.22

Коэффициент P/B

C:

1.24

KNT.TO:

6.34

Общая выручка (12 мес.)

C:

$171.19B

KNT.TO:

CA$685.77M

Валовая прибыль (12 мес.)

C:

$77.85B

KNT.TO:

CA$495.11M

EBITDA (12 мес.)

C:

$24.12B

KNT.TO:

CA$499.16M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Citigroup Inc.

K92 Mining Inc.

Часто сравнивают с C:
C с BACC с SPYC с XLFC с VTIC с TFCC с CRC с CMRE
Часто сравнивают с KNT.TO:
KNT.TO с ASAKNT.TO с LUG.TOKNT.TO с IMG.TOKNT.TO с CLS.TOKNT.TO с RUS.TOKNT.TO с ^TNXKNT.TO с WTE.TO

Доходность на риск

C vs. KNT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
C
Ранг доходности на риск C: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C: 9393
Ранг коэф-та Мартина
KNT.TO
Ранг доходности на риск KNT.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNT.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNT.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNT.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNT.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNT.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C c KNT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и K92 Mining Inc. (KNT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CKNT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
0.86

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
1.34

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.18

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.05

1.12

+3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.54

2.96

+11.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

C vs. KNT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа KNT.TO равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C и KNT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CKNT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

0.86

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.36

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.60

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.25

-0.10

Просадки

Сравнение просадок C и KNT.TO

Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки KNT.TO в -92.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и KNT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CKNT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.00%

-92.77%

-5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.76%

-38.65%

+23.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.31%

-38.65%

+7.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.78%

-58.43%

+12.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.51%

-80.08%

+23.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.43%

-32.62%

-31.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.51%

-47.09%

+3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

14.56%

-9.44%

Волатильность

Сравнение волатильности C и KNT.TO

Текущая волатильность для Citigroup Inc. (C) составляет 8.43%, в то время как у K92 Mining Inc. (KNT.TO) волатильность равна 18.73%. Это указывает на то, что C испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CKNT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

18.73%

-10.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.84%

39.56%

-16.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.19%

50.45%

-22.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.18%

49.52%

-20.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.23%

58.64%

-25.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов C и KNT.TO

Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как KNT.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
C
Citigroup Inc.		1.80%1.99%3.10%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%
KNT.TO
K92 Mining Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей C и KNT.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citigroup Inc. и K92 Mining Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
44.14B
232.41M
(C) Общая выручка
(KNT.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. C значения в USD, KNT.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности C и KNT.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Citigroup Inc. и K92 Mining Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
49.3%
73.5%
Активы портфеля
C - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.

KNT.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., K92 Mining Inc. сообщила о валовой прибыли в 170.77M при выручке в 232.41M, что соответствует валовой рентабельности в 73.5%.

C - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

KNT.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., K92 Mining Inc. сообщила об операционной прибыли в 165.19M при выручке в 232.41M, что соответствует операционной рентабельности 71.1%.

C - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.

KNT.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., K92 Mining Inc. сообщила о чистой прибыли в 114.72M при выручке в 232.41M, что соответствует чистой рентабельности 49.4%.

Часто задаваемые вопросы

C and KNT.TO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для C и KNT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор