Сравнение C с KKR
C (Citigroup Inc.) and KKR (KKR & Co. Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — C in Banks - Diversified, KKR in Asset Management. Over the past 10 years, C returned 15.14%/yr vs 23.50%/yr for KKR. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности C и KKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, C показывает доходность 15.36%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -26.61%. За последние 10 лет акции C уступали акциям KKR по среднегодовой доходности: 15.14% против 23.50% соответственно.
C
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 6.16%
- С начала года
- 15.36%
- 6 месяцев
- 23.58%
- 1 год
- 74.17%
- 3 года*
- 44.93%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 15.14%
KKR
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -8.90%
- С начала года
- -26.61%
- 6 месяцев
- -28.16%
- 1 год
- -23.96%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 23.50%
Сравнение доходности по годам C и KKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 15.36% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
KKR KKR & Co. Inc. | -26.61% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
Correlation
The correlation between C and KKR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2010 г. | 0.51 |
The correlation between C and KKR has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
C:
$236.71B
KKR:
$88.94B
C:
$8.65
KKR:
$3.10
C:
15.41
KKR:
30.04
C:
1.44
KKR:
4.45
C:
1.24
KKR:
1.10
C:
$171.19B
KKR:
$19.99B
C:
$77.85B
KKR:
$8.35B
C:
$24.12B
KKR:
$9.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C vs. KKR — Ранг доходности на риск
C
KKR
Сравнение C c KKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| C | KKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.91 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | -0.54 | +5.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.54 | -0.99 | +15.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| C | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | -0.65 | +3.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.31 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.64 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.54 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок C и KKR
Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и KKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.00% | -53.10% | -44.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -44.62% | +29.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.31% | -49.42% | +18.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.78% | -49.42% | +3.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.51% | -49.42% | -7.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.43% | -43.68% | -20.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.51% | -16.18% | -27.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 24.21% | -19.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности C и KKR
Текущая волатильность для Citigroup Inc. (C) составляет 8.43%, в то время как у KKR & Co. Inc. (KKR) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что C испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.43% | 10.21% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.84% | 29.77% | -6.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.19% | 37.30% | -9.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.18% | 39.23% | -10.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.23% | 36.64% | -3.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов C и KKR
Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности KKR в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.80% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
KKR KKR & Co. Inc. | 0.80% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей C и KKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citigroup Inc. и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности C и KKR
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
C and KKR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KKR has higher volatility (10.21%) compared to C (8.43%). In terms of maximum drawdown, C dropped -98.00% vs KKR's -53.10%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для C и KKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор