Сравнение C с HCA
C (Citigroup Inc.) and HCA (HCA Healthcare, Inc.) are both stocks. C operates in Banks - Diversified (Financial Services), while HCA operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 10 years, C returned 15.14%/yr vs 17.23%/yr for HCA. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности C и HCA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, C показывает доходность 15.36%, что значительно выше, чем у HCA с доходностью -22.49%. За последние 10 лет акции C уступали акциям HCA по среднегодовой доходности: 15.14% против 17.23% соответственно.
C
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 6.16%
- С начала года
- 15.36%
- 6 месяцев
- 23.58%
- 1 год
- 74.17%
- 3 года*
- 44.93%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 15.14%
HCA
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- -16.97%
- С начала года
- -22.49%
- 6 месяцев
- -25.30%
- 1 год
- -5.36%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 17.23%
Сравнение доходности по годам C и HCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 15.36% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
HCA HCA Healthcare, Inc. | -22.49% | 56.71% | 11.75% | 13.83% | -5.64% | 57.58% | 12.07% | 20.24% | 43.37% | 18.67% |
Correlation
The correlation between C and HCA is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2011 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between C and HCA has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
C:
$8.65
HCA:
$28.46
C:
15.41
HCA:
12.70
C:
1.44
HCA:
1.14
C:
$171.19B
HCA:
$75.60B
C:
$77.85B
HCA:
$31.37B
C:
$24.12B
HCA:
$15.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C vs. HCA — Ранг доходности на риск
C
HCA
Сравнение C c HCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и HCA Healthcare, Inc. (HCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| C | HCA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.99 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | -0.16 | +5.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.54 | -0.51 | +15.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| C | HCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | -0.20 | +2.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.42 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.53 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.60 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок C и HCA
Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки HCA в -54.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и HCA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C | HCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.00% | -54.74% | -43.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -33.62% | +18.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.31% | -33.62% | +2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.78% | -39.49% | -6.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.51% | -54.74% | -1.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.43% | -33.62% | -30.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.51% | -11.03% | -32.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 10.49% | -5.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности C и HCA
Citigroup Inc. (C) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с HCA Healthcare, Inc. (HCA) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что C испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C | HCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.43% | 7.50% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.84% | 21.36% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.19% | 27.25% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.18% | 29.85% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.23% | 32.63% | +0.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов C и HCA
Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности HCA в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.80% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
HCA HCA Healthcare, Inc. | 0.81% | 0.62% | 0.88% | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 0.63% | 1.08% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей C и HCA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citigroup Inc. и HCA Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности C и HCA
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
HCA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18B при выручке в 19.51B, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
HCA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 19.51B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
HCA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.88B при выручке в 19.51B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
Часто задаваемые вопросы
C and HCA have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
C has higher volatility (8.43%) compared to HCA (7.50%). In terms of maximum drawdown, C dropped -98.00% vs HCA's -54.74%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для C и HCA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор