Сравнение C с FAST
C (Citigroup Inc.) and FAST (Fastenal Company) are both stocks. C operates in Banks - Diversified (Financial Services), while FAST operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 10 years, C returned 15.14%/yr vs 18.29%/yr for FAST. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности C и FAST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: C показывает доходность 15.36%, а FAST немного выше – 15.88%. За последние 10 лет акции C уступали акциям FAST по среднегодовой доходности: 15.14% против 18.29% соответственно.
C
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 6.16%
- С начала года
- 15.36%
- 6 месяцев
- 23.58%
- 1 год
- 74.17%
- 3 года*
- 44.93%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 15.14%
FAST
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 15.88%
- 6 месяцев
- 13.97%
- 1 год
- 11.66%
- 3 года*
- 21.78%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- 18.29%
Сравнение доходности по годам C и FAST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 15.36% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
FAST Fastenal Company | 15.88% | 13.98% | 13.53% | 41.31% | -24.34% | 34.06% | 36.60% | 45.08% | -1.61% | 19.66% |
Correlation
The correlation between C and FAST is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.34 |
The correlation between C and FAST shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
C:
$236.71B
FAST:
$52.94B
C:
$8.65
FAST:
$1.13
C:
15.41
FAST:
40.72
C:
1.44
FAST:
6.27
C:
1.24
FAST:
13.27
C:
$171.19B
FAST:
$8.44B
C:
$77.85B
FAST:
$3.79B
C:
$24.12B
FAST:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C vs. FAST — Ранг доходности на риск
C
FAST
Сравнение C c FAST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и Fastenal Company (FAST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| C | FAST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.10 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | 0.53 | +4.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.54 | 1.07 | +13.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| C | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 0.47 | +2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.60 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.69 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.53 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок C и FAST
Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки FAST в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и FAST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.00% | -63.43% | -34.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -21.90% | +7.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.31% | -21.90% | -9.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.78% | -30.71% | -15.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.51% | -30.71% | -25.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.43% | -7.24% | -57.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.51% | -12.17% | -31.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 10.94% | -5.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности C и FAST
Citigroup Inc. (C) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с Fastenal Company (FAST) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что C испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.43% | 6.42% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.84% | 19.37% | +3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.19% | 24.92% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.18% | 24.31% | +4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.23% | 26.78% | +6.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов C и FAST
Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности FAST в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.80% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
FAST Fastenal Company | 2.00% | 2.18% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей C и FAST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citigroup Inc. и Fastenal Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности C и FAST
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
FAST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 982.90M при выручке в 2.20B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
FAST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 447.60M при выручке в 2.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
FAST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 339.80M при выручке в 2.20B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
C and FAST have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
C has higher volatility (8.43%) compared to FAST (6.42%). In terms of maximum drawdown, C dropped -98.00% vs FAST's -63.43%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для C и FAST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор