Сравнение C с CRS
C (Citigroup Inc.) and CRS (Carpenter Technology Corporation) are both stocks. C operates in Banks - Diversified (Financial Services), while CRS operates in Metal Fabrication (Industrials). Over the past 10 years, C returned 15.14%/yr vs 33.20%/yr for CRS. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности C и CRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, C показывает доходность 15.36%, что значительно ниже, чем у CRS с доходностью 58.69%. За последние 10 лет акции C уступали акциям CRS по среднегодовой доходности: 15.14% против 33.20% соответственно.
C
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 6.16%
- С начала года
- 15.36%
- 6 месяцев
- 23.58%
- 1 год
- 74.17%
- 3 года*
- 44.93%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 15.14%
CRS
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- 16.65%
- С начала года
- 58.69%
- 6 месяцев
- 62.07%
- 1 год
- 101.19%
- 3 года*
- 115.41%
- 5 лет*
- 63.76%
- 10 лет*
- 33.20%
Сравнение доходности по годам C и CRS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 15.36% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
CRS Carpenter Technology Corporation | 58.69% | 86.23% | 141.72% | 94.48% | 29.50% | 2.66% | -39.44% | 42.12% | -29.16% | 43.40% |
Correlation
The correlation between C and CRS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.37 |
The correlation between C and CRS shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.52 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
C:
$236.71B
CRS:
$25.10B
C:
$8.65
CRS:
$9.51
C:
15.41
CRS:
52.50
C:
1.44
CRS:
8.30
C:
1.24
CRS:
12.14
C:
$171.19B
CRS:
$3.03B
C:
$77.85B
CRS:
$900.50M
C:
$24.12B
CRS:
$745.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C vs. CRS — Ранг доходности на риск
C
CRS
Сравнение C c CRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и Carpenter Technology Corporation (CRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| C | CRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.37 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | 5.33 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.54 | 12.55 | +2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| C | CRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 2.14 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 1.38 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.68 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.35 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок C и CRS
Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки CRS в -84.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и CRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C | CRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.00% | -84.68% | -13.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -19.08% | +4.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.31% | -28.74% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.78% | -41.86% | -3.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.51% | -74.70% | +18.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.43% | 0.00% | -64.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.51% | -27.25% | -16.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 8.09% | -2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности C и CRS
Текущая волатильность для Citigroup Inc. (C) составляет 8.43%, в то время как у Carpenter Technology Corporation (CRS) волатильность равна 11.63%. Это указывает на то, что C испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C | CRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.43% | 11.63% | -3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.84% | 33.18% | -10.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.19% | 47.75% | -19.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.18% | 46.58% | -17.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.23% | 48.83% | -15.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов C и CRS
Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности CRS в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.80% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
CRS Carpenter Technology Corporation | 0.16% | 0.25% | 0.47% | 1.13% | 2.17% | 2.74% | 2.75% | 1.61% | 2.13% | 1.41% | 1.99% | 2.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей C и CRS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citigroup Inc. и Carpenter Technology Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности C и CRS
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
CRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 251.80M при выручке в 811.50M, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
CRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 186.50M при выручке в 811.50M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
CRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 139.60M при выручке в 811.50M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.
Часто задаваемые вопросы
C and CRS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRS has higher volatility (11.63%) compared to C (8.43%). In terms of maximum drawdown, C dropped -98.00% vs CRS's -84.68%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для C и CRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор