Сравнение C с BRK-B
C (Citigroup Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — C in Banks - Diversified, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, C returned 15.14%/yr vs 13.14%/yr for BRK-B. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности C и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, C показывает доходность 15.36%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции C превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 15.14% против 13.14% соответственно.
C
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 6.16%
- С начала года
- 15.36%
- 6 месяцев
- 23.58%
- 1 год
- 74.17%
- 3 года*
- 44.93%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 15.14%
BRK-B
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.32%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.14%
Сравнение доходности по годам C и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 15.36% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.11% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between C and BRK-B is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between C and BRK-B has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
C:
$236.71B
BRK-B:
$1.05T
C:
$8.65
BRK-B:
$33.62
C:
15.41
BRK-B:
14.49
C:
1.44
BRK-B:
2.80
C:
1.24
BRK-B:
1.44
C:
$171.19B
BRK-B:
$375.39B
C:
$77.85B
BRK-B:
$94.36B
C:
$24.12B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
C
BRK-B
Сравнение C c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| C | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.00 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | -0.14 | +5.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.54 | -0.30 | +14.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| C | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | -0.09 | +2.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.65 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.68 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.48 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок C и BRK-B
Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.00% | -53.86% | -44.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -9.42% | -5.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.31% | -14.95% | -16.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.78% | -26.58% | -19.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.51% | -29.57% | -26.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.43% | -9.78% | -54.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.51% | -11.07% | -32.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 4.49% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности C и BRK-B
Citigroup Inc. (C) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что C испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.43% | 3.98% | +4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.84% | 10.87% | +11.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.19% | 14.38% | +13.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.18% | 17.13% | +12.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.23% | 19.44% | +13.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов C и BRK-B
Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
C Citigroup Inc. | 1.80% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей C и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citigroup Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности C и BRK-B
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
C and BRK-B have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
C has higher volatility (8.43%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, C dropped -98.00% vs BRK-B's -53.86%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для C и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор