PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение C с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности C и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Citigroup Inc. (C) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, C показывает доходность 15.36%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции C превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 15.14% против 13.14% соответственно.


C

1 день
0.61%
1 месяц
6.16%
С начала года
15.36%
6 месяцев
23.58%
1 год
74.17%
3 года*
44.93%
5 лет*
15.19%
10 лет*
15.14%

BRK-B

1 день
-0.23%
1 месяц
2.32%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-1.32%
3 года*
13.25%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам C и BRK-B


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
C
Citigroup Inc.
15.36%70.38%41.93%18.98%-22.09%0.93%-19.70%57.82%-28.49%27.03%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-3.11%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between C and BRK-B is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г.

0.45

Over the past year, the correlation between C and BRK-B has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

C:

$236.71B

BRK-B:

$1.05T

EPS

C:

$8.65

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

C:

15.41

BRK-B:

14.49

Коэффициент P/S

C:

1.44

BRK-B:

2.80

Коэффициент P/B

C:

1.24

BRK-B:

1.44

Общая выручка (12 мес.)

C:

$171.19B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

C:

$77.85B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

C:

$24.12B

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Citigroup Inc.

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

C vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

C
Ранг доходности на риск C: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C: 9393
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.00

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.05

-0.14

+5.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.54

-0.30

+14.84

C vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

-0.09

+2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.65

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.68

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.48

-0.33

Просадки

Сравнение просадок C и BRK-B

Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и BRK-B.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.00%

-53.86%

-44.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.76%

-9.42%

-5.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.31%

-14.95%

-16.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.78%

-26.58%

-19.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.51%

-29.57%

-26.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.43%

-9.78%

-54.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.51%

-11.07%

-32.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

4.49%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности C и BRK-B

Citigroup Inc. (C) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что C испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

3.98%

+4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.84%

10.87%

+11.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.19%

14.38%

+13.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.18%

17.13%

+12.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.23%

19.44%

+13.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов C и BRK-B

Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
C
Citigroup Inc.
1.80%1.99%3.10%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей C и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citigroup Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


20.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
44.14B
93.68B
(C) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности C и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Citigroup Inc. и Berkshire Hathaway Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
49.3%
28.8%
Активы портфеля
C - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

C - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

C - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.


Часто задаваемые вопросы


C and BRK-B have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

C has higher volatility (8.43%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, C dropped -98.00% vs BRK-B's -53.86%.

C currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для C и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор