Сравнение C с APG
C (Citigroup Inc.) and APG (APi Group Corporation) are both stocks. C operates in Banks - Diversified (Financial Services), while APG operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, C returned 15.19%/yr vs 22.71%/yr for APG. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности C и APG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, C показывает доходность 15.36%, что значительно выше, чем у APG с доходностью 10.30%.
C
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 6.16%
- С начала года
- 15.36%
- 6 месяцев
- 23.58%
- 1 год
- 74.17%
- 3 года*
- 44.93%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 15.14%
APG
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 10.30%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 29.87%
- 3 года*
- 37.01%
- 5 лет*
- 22.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам C и APG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 15.36% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | 34.98% |
APG APi Group Corporation | 10.30% | 59.55% | 3.96% | 83.94% | -27.01% | 41.98% | 79.17% |
Correlation
The correlation between C and APG is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2020 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
C:
$236.71B
APG:
$18.36B
C:
$8.65
APG:
$0.73
C:
15.41
APG:
57.90
C:
1.44
APG:
2.19
C:
1.24
APG:
5.27
C:
$171.19B
APG:
$8.17B
C:
$77.85B
APG:
$2.57B
C:
$24.12B
APG:
$820.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C vs. APG — Ранг доходности на риск
C
APG
Сравнение C c APG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и APi Group Corporation (APG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| C | APG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.20 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | 1.68 | +3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.54 | 5.22 | +9.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| C | APG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 1.08 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.70 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 1.04 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок C и APG
Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки APG в -49.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и APG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C | APG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.00% | -49.62% | -48.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -17.83% | +3.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.31% | -21.23% | -10.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.78% | -49.62% | +3.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.43% | -14.57% | -49.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.51% | -10.33% | -33.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 5.74% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности C и APG
Citigroup Inc. (C) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с APi Group Corporation (APG) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что C испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C | APG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.43% | 7.39% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.84% | 22.05% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.19% | 27.89% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.18% | 32.53% | -3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.23% | 33.07% | +0.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов C и APG
Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как APG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APG APi Group Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
C Citigroup Inc. | 1.80% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей C и APG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citigroup Inc. и APi Group Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности C и APG
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
APG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила о валовой прибыли в 620.00M при выручке в 1.98B, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
APG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила об операционной прибыли в 103.00M при выручке в 1.98B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
APG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.00M при выручке в 1.98B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
Часто задаваемые вопросы
C and APG have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
C has higher volatility (8.43%) compared to APG (7.39%). In terms of maximum drawdown, C dropped -98.00% vs APG's -49.62%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для C и APG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор