Сравнение BYRN с ELMD
BYRN (Byrna Technologies Inc.) and ELMD (Electromed, Inc.) are both stocks. BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ELMD operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, BYRN returned 9.80%/yr vs 23.42%/yr for ELMD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BYRN и ELMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYRN показывает доходность -63.61%, что значительно ниже, чем у ELMD с доходностью 27.34%. За последние 10 лет акции BYRN уступали акциям ELMD по среднегодовой доходности: 9.80% против 23.42% соответственно.
BYRN
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 14.63%
- С начала года
- -63.61%
- 6 месяцев
- -67.83%
- 1 год
- -80.51%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- -23.91%
- 10 лет*
- 9.80%
ELMD
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 37.69%
- С начала года
- 27.34%
- 6 месяцев
- 31.72%
- 1 год
- 76.99%
- 3 года*
- 46.60%
- 5 лет*
- 27.60%
- 10 лет*
- 23.42%
Сравнение доходности по годам BYRN и ELMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRN Byrna Technologies Inc. | -63.61% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | -41.27% | -7.93% | 663.16% | 26.67% | 7.14% | -30.00% |
ELMD Electromed, Inc. | 27.34% | -1.46% | 170.85% | 4.00% | -19.31% | 32.52% | 13.41% | 69.94% | -16.14% | 56.44% |
Correlation
The correlation between BYRN and ELMD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2011 г. | 0.06 |
The correlation between BYRN and ELMD shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BYRN:
$145.60M
ELMD:
$320.66M
BYRN:
$0.37
ELMD:
$1.16
BYRN:
16.60
ELMD:
31.87
BYRN:
1.21
ELMD:
4.49
BYRN:
2.19
ELMD:
6.52
BYRN:
$120.98M
ELMD:
$71.75M
BYRN:
$72.95M
ELMD:
$56.28M
BYRN:
$12.75M
ELMD:
$14.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYRN vs. ELMD — Ранг доходности на риск
BYRN
ELMD
Сравнение BYRN c ELMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Byrna Technologies Inc. (BYRN) и Electromed, Inc. (ELMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BYRN | ELMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.30 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 3.33 | -4.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 6.74 | -8.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BYRN | ELMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.09 | 1.47 | -2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.60 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.44 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.22 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок BYRN и ELMD
Максимальная просадка BYRN за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки ELMD в -78.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRN и ELMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYRN | ELMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -78.65% | -13.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.22% | -23.27% | -61.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.49% | -48.86% | -36.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.51% | -48.86% | -43.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.51% | -55.84% | -36.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.13% | -5.62% | -76.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.34% | -33.79% | -18.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.21% | 11.49% | +42.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYRN и ELMD
Текущая волатильность для Byrna Technologies Inc. (BYRN) составляет 18.13%, в то время как у Electromed, Inc. (ELMD) волатильность равна 26.28%. Это указывает на то, что BYRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYRN | ELMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.13% | 26.28% | -8.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.71% | 37.43% | +22.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.45% | 52.93% | +21.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.24% | 46.30% | +26.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.35% | 52.99% | +42.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYRN и ELMD
Ни BYRN, ни ELMD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BYRN и ELMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Byrna Technologies Inc. и Electromed, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BYRN и ELMD
BYRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.40M при выручке в 29.05M, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
ELMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Electromed, Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.64M при выручке в 18.58M, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.
BYRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.00K при выручке в 29.05M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
ELMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Electromed, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.77M при выручке в 18.58M, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
BYRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 801.00K при выручке в 29.05M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
ELMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Electromed, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00M при выручке в 18.58M, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
BYRN and ELMD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELMD has higher volatility (26.28%) compared to BYRN (18.13%). In terms of maximum drawdown, BYRN dropped -92.51% vs ELMD's -78.65%.
ELMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYRN и ELMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор