PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWX с AGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWX с AGG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BWX (SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - BWX is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007), while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BWX returned -1.39%/yr vs 1.52%/yr for AGG. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. BWX charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for AGG.

Доходность

Сравнение доходности BWX и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWX показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции BWX уступали акциям AGG по среднегодовой доходности: -1.39% против 1.52% соответственно.

BWX

1 день
-0.18%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
-2.15%
1 год
-3.08%
3 года*
0.70%
5 лет*
-4.69%
10 лет*
-1.39%

AGG

1 день
0.00%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.26%
1 год
4.97%
3 года*
3.88%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
1.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWX и AGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		-2.76%7.67%-5.93%5.10%-19.72%-8.67%9.50%5.58%-1.85%9.93%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		-0.08%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%

Correlation

The correlation between BWX and AGG is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2007 г.

0.45

Over the past year, BWX and AGG have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с BWX:
BWX с IGOVBWX с BNDXBWX с BWZBWX с IAGGBWX с IBNDBWX с BNDBWX с CMF
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGH

Доходность на риск

BWX vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWX
Ранг доходности на риск BWX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWX: 55
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWX c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWXAGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
1.32

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
1.94

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.23

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

1.81

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

5.44

-6.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWX vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWX на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа AGG равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWX и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWXAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

1.32

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

-0.00

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

0.28

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.59

-0.54

Просадки

Сравнение просадок BWX и AGG

Максимальная просадка BWX за все время составила -34.05%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWX и AGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWXAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.05%

-18.43%

-15.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-2.76%

-3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.22%

-6.11%

-4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.25%

-17.82%

-13.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.05%

-18.43%

-15.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.64%

-2.47%

-22.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-2.71%

-7.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

0.92%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BWX и AGG

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) имеет более высокую волатильность в 2.33% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что BWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWXAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

1.29%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.83%

2.77%

+3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.72%

3.80%

+3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.69%

6.09%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.66%

5.41%

+3.25%

Сравнение комиссий BWX и AGG

BWX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWX и AGG

Дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности AGG в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		4.00%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		2.39%2.19%1.99%1.63%1.23%0.93%0.95%1.16%1.07%0.46%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BWX and AGG have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWX has higher volatility (2.33%) compared to AGG (1.29%). In terms of maximum drawdown, BWX dropped -34.05% vs AGG's -18.43%.

On 10-year performance, AGG leads with 1.52% vs -1.39% for BWX. On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, AGG has been the lower-risk option at 1.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AGG has performed better with a 1.52% return vs -1.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for BWX.

AGG has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 2.39% for BWX.

BWX is categorized as International Government Bonds, while AGG is Total Bond Market. BWX tracks Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007), while AGG tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for BWX and 0.03% for AGG.

AGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWX и AGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор