Сравнение BUI с IEP
BUI (BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust) and IEP (Icahn Enterprises L.P.) are both stocks. BUI operates in Asset Management (Financial Services), while IEP operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 10 years, BUI returned 11.23%/yr vs -4.22%/yr for IEP. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BUI и IEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BUI показывает доходность 11.75%, а IEP немного выше – 11.85%. За последние 10 лет акции BUI превзошли акции IEP по среднегодовой доходности: 11.23% против -4.22% соответственно.
BUI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 11.75%
- 6 месяцев
- 15.59%
- 1 год
- 26.50%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 11.23%
IEP
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 11.85%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 12.08%
- 3 года*
- -20.14%
- 5 лет*
- -19.04%
- 10 лет*
- -4.22%
Сравнение доходности по годам BUI и IEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust | 11.75% | 21.79% | 14.62% | 12.29% | -16.77% | 12.48% | 20.30% | 20.60% | -1.81% | 26.06% |
IEP Icahn Enterprises L.P. | 11.85% | 8.23% | -37.79% | -58.78% | 18.76% | 12.87% | -3.55% | 20.44% | 18.98% | -1.17% |
Correlation
The correlation between BUI and IEP is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2011 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
BUI:
$5.95
IEP:
-$1.15
BUI:
4.29
IEP:
0.31
BUI:
$148.86M
IEP:
$10.18B
BUI:
$118.00M
IEP:
$1.33B
BUI:
$139.18M
IEP:
$1.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUI vs. IEP — Ранг доходности на риск
BUI
IEP
Сравнение BUI c IEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) и Icahn Enterprises L.P. (IEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUI | IEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.11 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 0.76 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 1.61 | +4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUI | IEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 0.47 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | -0.47 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | -0.12 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.15 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок BUI и IEP
Максимальная просадка BUI за все время составила -46.49%, что меньше максимальной просадки IEP в -84.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUI и IEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUI | IEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.49% | -84.21% | +37.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -16.06% | +2.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.27% | -67.83% | +49.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.41% | -77.56% | +50.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.49% | -77.56% | +31.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -71.33% | +64.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -30.58% | +24.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 7.53% | -2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUI и IEP
Текущая волатильность для BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) составляет 3.67%, в то время как у Icahn Enterprises L.P. (IEP) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что BUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUI | IEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 4.19% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.28% | 15.99% | -3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.15% | 25.74% | -10.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 40.98% | -23.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.82% | 36.37% | -14.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUI и IEP
Дивидендная доходность BUI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, что меньше доходности IEP в 26.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust | 9.57% | 10.39% | 6.26% | 6.65% | 6.99% | 5.45% | 5.80% | 6.51% | 7.35% | 6.72% | 7.89% | 8.65% |
IEP Icahn Enterprises L.P. | 26.88% | 26.49% | 40.37% | 34.90% | 15.79% | 16.13% | 15.79% | 13.01% | 12.26% | 11.32% | 10.01% | 9.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BUI и IEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust и Icahn Enterprises L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BUI и IEP
BUI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust сообщила о валовой прибыли в 86.06M при выручке в 89.13M, что соответствует валовой рентабельности в 96.6%.
IEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Icahn Enterprises L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BUI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust сообщила об операционной прибыли в 32.74M при выручке в 89.13M, что соответствует операционной рентабельности 36.7%.
IEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Icahn Enterprises L.P. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BUI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust сообщила о чистой прибыли в 32.78M при выручке в 89.13M, что соответствует чистой рентабельности 36.8%.
IEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Icahn Enterprises L.P. сообщила о чистой прибыли в -612.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности -26.5%.
Часто задаваемые вопросы
BUI and IEP have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IEP has higher volatility (4.19%) compared to BUI (3.67%). In terms of maximum drawdown, BUI dropped -46.49% vs IEP's -84.21%.
BUI currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUI и IEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор