Сравнение BUI с EDV
BUI (BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust) is a stock, while EDV (Vanguard Extended Duration Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Over the past 10 years, BUI returned 11.23%/yr vs -3.62%/yr for EDV. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BUI и EDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUI показывает доходность 11.75%, что значительно выше, чем у EDV с доходностью -1.88%. За последние 10 лет акции BUI превзошли акции EDV по среднегодовой доходности: 11.23% против -3.62% соответственно.
BUI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 11.75%
- 6 месяцев
- 15.59%
- 1 год
- 26.50%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 11.23%
EDV
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- -5.65%
- 5 лет*
- -10.54%
- 10 лет*
- -3.62%
Сравнение доходности по годам BUI и EDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust | 11.75% | 21.79% | 14.62% | 12.29% | -16.77% | 12.48% | 20.30% | 20.60% | -1.81% | 26.06% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -1.88% | 0.65% | -12.78% | 1.65% | -39.15% | -6.19% | 23.59% | 18.67% | -3.40% | 13.94% |
Correlation
The correlation between BUI and EDV is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2011 г. | 0.01 |
The correlation between BUI and EDV shifts across timeframes, from 0.01 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUI vs. EDV — Ранг доходности на риск
BUI
EDV
Сравнение BUI c EDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUI | EDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.04 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 0.22 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 0.50 | +5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUI | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 0.19 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | -0.49 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | -0.18 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.12 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок BUI и EDV
Максимальная просадка BUI за все время составила -46.49%, что меньше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUI и EDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUI | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.49% | -59.96% | +13.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -12.54% | -1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.27% | -26.99% | +8.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.41% | -55.03% | +27.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.49% | -59.96% | +13.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -54.98% | +47.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -23.45% | +17.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 5.46% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUI и EDV
Текущая волатильность для BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) составляет 3.67%, в то время как у Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что BUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUI | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 3.90% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.28% | 9.68% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.15% | 14.42% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 21.62% | -4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.82% | 19.82% | +2.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUI и EDV
Дивидендная доходность BUI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, что больше доходности EDV в 5.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust | 9.57% | 10.39% | 6.26% | 6.65% | 6.99% | 5.45% | 5.80% | 6.51% | 7.35% | 6.72% | 7.89% | 8.65% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 5.04% | 4.94% | 4.65% | 3.81% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% |
Часто задаваемые вопросы
BUI and EDV have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDV has higher volatility (3.90%) compared to BUI (3.67%). In terms of maximum drawdown, BUI dropped -46.49% vs EDV's -59.96%.
BUI currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUI и EDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор