PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFF с BSEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFF с BSEP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BUFF (Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF) and BSEP (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September) are both Defined Outcome funds from Innovator - BUFF tracks the Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index while BSEP tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BUFF returned 8.61%/yr vs 10.62%/yr for BSEP. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BUFF charges 0.89%/yr vs 0.79%/yr for BSEP.

Доходность

Сравнение доходности BUFF и BSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFF показывает доходность 4.87%, что значительно ниже, чем у BSEP с доходностью 6.02%.

BUFF

1 день
0.11%
1 месяц
0.32%
С начала года
4.87%
6 месяцев
5.34%
1 год
13.55%
3 года*
12.19%
5 лет*
8.61%
10 лет*
—

BSEP

1 день
0.15%
1 месяц
0.68%
С начала года
6.02%
6 месяцев
6.59%
1 год
18.71%
3 года*
16.14%
5 лет*
10.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFF и BSEP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		4.87%11.02%12.05%16.51%-4.44%8.37%-12.08%7.09%
BSEP
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September		6.02%14.80%16.96%20.94%-9.20%14.64%12.44%6.84%

Correlation

The correlation between BUFF and BSEP is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2019 г.

0.86

The correlation between BUFF and BSEP has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUFF и BSEP

Секторы
BUFF
BSEP

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

BUFF
36.2%
BSEP
36.2%

Финансовые услуги

BUFF
11.9%
BSEP
11.9%

Коммуникационные услуги

BUFF
10.9%
BSEP
10.9%

Потребительский циклический сектор

BUFF
10.1%
BSEP
10.1%

Здравоохранение

BUFF
8.4%
BSEP
8.4%

Промышленность

BUFF
8.1%
BSEP
8.1%

Потребительский защитный сектор

BUFF
4.9%
BSEP
4.9%

Энергетика

BUFF
3.5%
BSEP
3.5%

Коммунальные услуги

BUFF
2.3%
BSEP
2.3%

Недвижимость

BUFF
1.9%
BSEP
1.9%

Сырьевые материалы

BUFF
1.8%
BSEP
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September

Часто сравнивают с BUFF:
BUFF с BUFRBUFF с BUFBBUFF с SPYBUFF с BUFDBUFF с MNABUFF с MAFIXBUFF с VOO
Часто сравнивают с BSEP:
BSEP с HELOBSEP с BALTBSEP с KBUFBSEP с VOOBSEP с BAUGBSEP с SPYBSEP с BGLD

Доходность на риск

BUFF vs. BSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BSEP
Ранг доходности на риск BSEP: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSEP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSEP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSEP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSEP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSEP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFF c BSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFFBSEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.41

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
3.44

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.47

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

3.30

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.16

16.41

+3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFF vs. BSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFF на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSEP равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFF и BSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFFBSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.41

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.92

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.88

-0.39

Просадки

Сравнение просадок BUFF и BSEP

Максимальная просадка BUFF за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки BSEP в -23.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFF и BSEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFFBSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.23%

-23.98%

-22.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.58%

-5.70%

+2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.24%

-13.36%

+3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.24%

-15.02%

+4.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.80%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-2.74%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

1.14%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFF и BSEP

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September (BSEP) имеют волатильность 1.24% и 1.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFFBSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.26%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.92%

5.89%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.19%

7.81%

-2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.42%

11.62%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

13.76%

+3.91%

Сравнение комиссий BUFF и BSEP

BUFF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BSEP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFF и BSEP

Ни BUFF, ни BSEP не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BSEP
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.39%0.00%0.00%0.00%
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, BUFF and BSEP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BSEP has higher volatility (1.26%) compared to BUFF (1.24%). In terms of maximum drawdown, BUFF dropped -46.23% vs BSEP's -23.98%.

On 5-year performance, BSEP leads with 10.62% vs 8.61% for BUFF. On fees, BSEP is cheaper at 0.79% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BSEP has performed better with a 10.62% return vs 8.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSEP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for BUFF.

BUFF and BSEP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BUFF tracks Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index, while BSEP tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.89% for BUFF and 0.79% for BSEP.

BUFF currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFF и BSEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор