PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFF с BJUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFF с BJUL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BUFF (Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF) and BJUL (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July) are both Defined Outcome funds from Innovator - BUFF tracks the Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index while BJUL tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, BUFF returned 8.61%/yr vs 11.38%/yr for BJUL. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BUFF charges 0.89%/yr vs 0.79%/yr for BJUL.

Доходность

Сравнение доходности BUFF и BJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFF показывает доходность 4.87%, что значительно ниже, чем у BJUL с доходностью 5.97%.

BUFF

1 день
0.11%
1 месяц
0.32%
С начала года
4.87%
6 месяцев
5.34%
1 год
13.55%
3 года*
12.19%
5 лет*
8.61%
10 лет*
—

BJUL

1 день
0.21%
1 месяц
0.85%
С начала года
5.97%
6 месяцев
6.65%
1 год
18.13%
3 года*
16.46%
5 лет*
11.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFF и BJUL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		4.87%11.02%12.05%16.51%-4.44%8.37%-12.08%32.32%-5.74%
BJUL
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July		5.97%13.93%18.41%21.73%-7.38%10.77%9.05%17.81%-9.06%

Correlation

The correlation between BUFF and BJUL is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2018 г.

0.83

The correlation between BUFF and BJUL has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUFF и BJUL

Секторы
BUFF
BJUL

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

BUFF
36.2%
BJUL
36.2%

Финансовые услуги

BUFF
11.9%
BJUL
11.9%

Коммуникационные услуги

BUFF
10.9%
BJUL
10.9%

Потребительский циклический сектор

BUFF
10.1%
BJUL
10.1%

Здравоохранение

BUFF
8.4%
BJUL
8.4%

Промышленность

BUFF
8.1%
BJUL
8.1%

Потребительский защитный сектор

BUFF
4.9%
BJUL
4.9%

Энергетика

BUFF
3.5%
BJUL
3.5%

Коммунальные услуги

BUFF
2.3%
BJUL
2.3%

Недвижимость

BUFF
1.9%
BJUL
1.9%

Сырьевые материалы

BUFF
1.8%
BJUL
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July

Часто сравнивают с BUFF:
BUFF с BUFRBUFF с BUFBBUFF с SPYBUFF с BUFDBUFF с MNABUFF с MAFIXBUFF с VOO
Часто сравнивают с BJUL:
BJUL с UJULBJUL с BAUGBJUL с EALTBJUL с SPYBJUL с BALTBJUL с VOOBJUL с HELO

Доходность на риск

BUFF vs. BJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BJUL
Ранг доходности на риск BJUL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJUL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJUL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJUL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJUL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJUL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFF c BJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFFBJULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.42

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
3.48

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.49

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

3.37

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.16

17.49

+2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFF vs. BJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFF на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BJUL равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFF и BJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFFBJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.42

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.99

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.74

-0.25

Просадки

Сравнение просадок BUFF и BJUL

Максимальная просадка BUFF за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки BJUL в -24.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFF и BJUL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFFBJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.23%

-24.03%

-22.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.58%

-5.40%

+1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.24%

-14.06%

+3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.24%

-14.06%

+3.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.34%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-2.49%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

1.04%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFF и BJUL

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что BUFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFFBJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

0.88%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.92%

5.53%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.19%

7.52%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.42%

11.61%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

13.63%

+4.04%

Сравнение комиссий BUFF и BJUL

BUFF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BJUL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFF и BJUL

Ни BUFF, ни BJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BJUL
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%

Часто задаваемые вопросы

BUFF and BJUL have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFF has higher volatility (1.24%) compared to BJUL (0.88%). In terms of maximum drawdown, BUFF dropped -46.23% vs BJUL's -24.03%.

On 5-year performance, BJUL leads with 11.38% vs 8.61% for BUFF. On fees, BJUL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BJUL has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BJUL has performed better with a 11.38% return vs 8.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BJUL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for BUFF.

BUFF and BJUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BUFF tracks Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index, while BJUL tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.89% for BUFF and 0.79% for BJUL.

BUFF currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFF и BJUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор