PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFF с BJAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFF с BJAN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BUFF (Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF) and BJAN (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January) are both Defined Outcome funds from Innovator - BUFF tracks the Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index while BJAN tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, BUFF returned 8.61%/yr vs 10.46%/yr for BJAN. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BUFF charges 0.89%/yr vs 0.79%/yr for BJAN.

Доходность

Сравнение доходности BUFF и BJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFF показывает доходность 4.87%, что значительно ниже, чем у BJAN с доходностью 5.94%.

BUFF

1 день
0.11%
1 месяц
0.32%
С начала года
4.87%
6 месяцев
5.34%
1 год
13.55%
3 года*
12.19%
5 лет*
8.61%
10 лет*
—

BJAN

1 день
0.15%
1 месяц
0.47%
С начала года
5.94%
6 месяцев
7.42%
1 год
18.99%
3 года*
16.70%
5 лет*
10.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFF и BJAN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		4.87%11.02%12.05%16.51%-4.44%8.37%-12.08%32.32%
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January		5.94%14.81%17.36%23.66%-11.40%13.86%12.54%22.27%

Correlation

The correlation between BUFF and BJAN is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2019 г.

0.84

The correlation between BUFF and BJAN has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUFF и BJAN

Секторы
BUFF
BJAN

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

BUFF
36.2%
BJAN
36.2%

Финансовые услуги

BUFF
11.9%
BJAN
11.9%

Коммуникационные услуги

BUFF
10.9%
BJAN
10.9%

Потребительский циклический сектор

BUFF
10.1%
BJAN
10.1%

Здравоохранение

BUFF
8.4%
BJAN
8.4%

Промышленность

BUFF
8.1%
BJAN
8.1%

Потребительский защитный сектор

BUFF
4.9%
BJAN
4.9%

Энергетика

BUFF
3.5%
BJAN
3.5%

Коммунальные услуги

BUFF
2.3%
BJAN
2.3%

Недвижимость

BUFF
1.9%
BJAN
1.9%

Сырьевые материалы

BUFF
1.8%
BJAN
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January

Часто сравнивают с BUFF:
BUFF с BUFRBUFF с BUFBBUFF с SPYBUFF с BUFDBUFF с MNABUFF с MAFIXBUFF с VOO
Часто сравнивают с BJAN:
BJAN с BFEBBJAN с PJANBJAN с AJANBJAN с NJANBJAN с VTIBJAN с SPYBJAN с VOO

Доходность на риск

BUFF vs. BJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BJAN
Ранг доходности на риск BJAN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJAN: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJAN: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJAN: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJAN: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJAN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFF c BJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFFBJANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.45

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
3.41

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.48

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

3.04

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.16

15.34

+4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFF vs. BJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFF на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BJAN равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFF и BJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFFBJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.45

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.88

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.90

-0.41

Просадки

Сравнение просадок BUFF и BJAN

Максимальная просадка BUFF за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки BJAN в -26.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFF и BJAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFFBJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.23%

-26.86%

-19.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.58%

-6.27%

+2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.24%

-13.81%

+3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.24%

-17.38%

+7.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-1.24%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-2.90%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

1.24%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFF и BJAN

Текущая волатильность для Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) составляет 1.24%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что BUFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFFBJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.86%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.92%

6.22%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.19%

7.79%

-2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.42%

11.99%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

14.06%

+3.61%

Сравнение комиссий BUFF и BJAN

BUFF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BJAN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFF и BJAN

Ни BUFF, ни BJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.66%0.00%0.00%0.00%
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%

Часто задаваемые вопросы

BUFF and BJAN have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BJAN has higher volatility (1.86%) compared to BUFF (1.24%). In terms of maximum drawdown, BUFF dropped -46.23% vs BJAN's -26.86%.

On 5-year performance, BJAN leads with 10.46% vs 8.61% for BUFF. On fees, BJAN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BUFF has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BJAN has performed better with a 10.46% return vs 8.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BJAN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for BUFF.

BUFF and BJAN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BUFF tracks Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index, while BJAN tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.89% for BUFF and 0.79% for BJAN.

BUFF currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFF и BJAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор